專利名稱：基于在線網(wǎng)絡(luò)的期貨和期權(quán)交易系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及一種基于在線網(wǎng)絡(luò)的期貨和期權(quán)交易系統(tǒng)。更具體而 言，本發(fā)明的期貨和期權(quán)交易系統(tǒng)允許基于客戶的參考(例如，客戶 期貨/期權(quán)帳號的買入價/賣出價參考)，而不是期貨/期權(quán)交易商的參 考，來分別處理所有與期貨/期權(quán)交易有關(guān)的過程(例如，買入價/賣出 價數(shù)據(jù)接收、買入價讀出價數(shù)據(jù)的交易匹配和交易匹配明細的通知)， 從而有效地克服了現(xiàn)有技術(shù)因為基于期貨/期權(quán)交易商的參考，集中 地操作買入價續(xù)出價數(shù)據(jù)和交易匹配明細而導(dǎo)致的各種問題(例如， 總數(shù)據(jù)處理時間延遲，從而導(dǎo)致客戶可能錯過即時投資時機，并且由 于期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)集中地處理買入價/賣出價數(shù)據(jù)，期貨/期權(quán)交 易商可能非法介入交易)。
背景技術(shù)：
為了描述方便，在對本發(fā)明進行詳細描述之前，首先將本發(fā)明中 有關(guān)的術(shù)語定義如下(1)期貨/期權(quán)(Futures/options):在交易所中進行交易的衍生物中 的一種。(2傳戶(Customer):在交易所中想要通過期貨溯權(quán)交易商來買入 或者賣出期貨/期權(quán)合約的個人或者組織。(3傳戶客戶端(Customer Client):客戶所使用的信息處理單元，例如計算機或者移動通信終端等等。(4) 期貨/期權(quán)交易商(Futures/optionstrader):諸如證券公司或者期貨公司的組織，其接受訂單以買入或者賣出期貨/期權(quán)合約，并且從 與這種訂單有關(guān)的客戶接受貨幣或者其它資產(chǎn)。通常，期貨/期權(quán)交 易商是在交易所中有權(quán)對期貨/期權(quán)進行交易的交易所的成員。(5) 交易所(Exchange):進行期貨和期權(quán)交易的市場。(6) 訂單明細(Orderdetail):諸如與客戶要求期貨/期權(quán)交易商去買 入或賣出的期貨/期權(quán)的項目、數(shù)量和價格有關(guān)的詳細信息。(7) 買入價/賣出價數(shù)據(jù)(Bid/offerdata):在處理了由期貨湖權(quán)交易 商所提交的訂單明細之后，期貨/期權(quán)交易商提交給交易所的詳細信 息。近來，響應(yīng)于信息技術(shù)的飛速發(fā)展，通過在線網(wǎng)絡(luò)進行的期貨/ 期權(quán)交易的總體規(guī)模也在極大的增長。如圖l所示，在傳統(tǒng)的基于在線網(wǎng)絡(luò)的期貨和期權(quán)交易系統(tǒng)中， 客戶通過客戶客戶端1訪問諸如因特網(wǎng)的在線網(wǎng)絡(luò)4，與期貨/期權(quán)交 易商系統(tǒng)2進行通信，并且將訂單明細提交并注冊到期貨/期權(quán)交易 商系統(tǒng)2。期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)2為客戶執(zhí)行各種過程，例如，開戶通知， 期貨/期權(quán)交易風(fēng)險的通知，保證金支付確認，已提交的保證金的接 收，訂單明細不足的檢驗，同時，通過處理客戶的訂單明細(例如， 客戶的期貨/期權(quán)帳號，客戶想要進行的期貨/期權(quán)交易的項目明細， 數(shù)量，買入價/賣出價和買入價/賣出價價格)，創(chuàng)建如圖2所示的買入 價/賣出價數(shù)據(jù)H。然后，此期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)2向期貨/期權(quán)交易 所系統(tǒng)3提交所創(chuàng)建的買入價/賣出價數(shù)據(jù)H。通過專用的在線網(wǎng)絡(luò)4，期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)2和期貨/期權(quán)交 易所系統(tǒng)3進行連接以互相通信。如圖所示，期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)2從正在接收(或已接收)的多個 客戶的多個訂單明細中，選擇性地收集客戶A、 B和C的訂單條件彼 此對應(yīng)的訂單明細J1、 J2和J3。然后，期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)2對買 入價/賣出價數(shù)據(jù)H執(zhí)行"記錄自己公司的成員號碼"和"將各個客 戶A到C的各個訂單明細集中地記錄在一個組合的買入價/賣出價明 細中"的過程。(例如，將包括20、 50和30個合約的客戶A到C的 訂單明細集中地記錄為100個合約的一個組合的買入價/賣出價明細。) 因此，基于其自己的參考(也就是期貨/期權(quán)交易商參考)，在將各個客 戶A到C的各個訂單明細Jl到J3組合到買入價/賣出價數(shù)據(jù)H中的 情況下，期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)2歸納出要執(zhí)行的一系列交易匹配。當(dāng)提交/接收了期貨/期權(quán)交易商的買入價/賣出價數(shù)據(jù)H時，基于 一系列匹配原則，例如最佳報價優(yōu)先和最早接收優(yōu)先，期貨/期權(quán)交 易所系統(tǒng)3執(zhí)行將期貨/期權(quán)交易商的買入價/賣出價數(shù)據(jù)H與另一買 入價/賣出價數(shù)據(jù)h2進行競爭的過程。然后，期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)3 就將符合諸如價格和數(shù)量之類的若干個條件的買入價/賣出價數(shù)據(jù)hl 確定為期貨/期權(quán)交易商的買入價/賣出價數(shù)據(jù)H的匹配交易對手。此 后，基于反映對應(yīng)的確定明細的期貨/期權(quán)交易商參考，期貨/期權(quán)交 易所系統(tǒng)3創(chuàng)建匹配結(jié)果明細(例如匹配入口和匹配內(nèi)容)，并且將所 創(chuàng)建的匹配結(jié)果明細傳送到期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)2。當(dāng)從期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)3接收到基于與買入價/賣出價數(shù)據(jù)H 相對應(yīng)的期貨/期權(quán)交易商參考的匹配結(jié)果明細時，期貨/期權(quán)交易商 系統(tǒng)2就進一步執(zhí)行以下步驟基于期貨/期權(quán)交易商參考，將匹配 結(jié)果明細中的各個客戶A到C的匹配結(jié)果明細進行詳細的分類和分 發(fā)，從累積的所有對價的訂單明細中；選擇性地確認各個客戶A到C 的訂單明細，將所分發(fā)的各個客戶A到C的匹配結(jié)果明細與選擇性 地確認的各個客戶A到C的訂單明細Jl到J3進行匹配；并將已匹 配的匹配結(jié)果明細通知給客戶A到C的各個客戶端la、 lb和lc。因 此，各個客戶A到C可以在線地識別響應(yīng)于他們的訂單明細的匹配 結(jié)果明細。但是，這種傳統(tǒng)的期貨和期權(quán)交易系統(tǒng)有以下缺點將基于期貨 /期權(quán)交易商的參考所組合的各個客戶的各個訂單明細Jl到J3發(fā)送到期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)3，并且由期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)3進行接收， 期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)3隨后對訂單明細Jl到J3進行一系列交易匹 配。因此，除非采取了特定過程，期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)2不得不采 取復(fù)雜的過程，例如，從系統(tǒng)2中正在接收(或已經(jīng)接收)的全部客戶 的所有訂單明細中，選擇性地對訂單條件互相一致的客戶A到C的 訂單明細Jl到J3進行收集，并且在買入價/賣出價數(shù)據(jù)進入期貨/期 權(quán)交易所之前，將各個客戶A到C的各個訂單明細Jl到J3記錄在 一個組合的買入價/賣出價明細中。此外，即使通過買入價/賣出價數(shù) 據(jù)進行了交易匹配之后，期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)2還要執(zhí)行進一步的過程，例如，基于期貨/期權(quán)交易商參考，將匹配結(jié)果明細中的各個客戶A到C的匹配數(shù)據(jù)明細詳細地進行分類和分發(fā)，從累積的所有 對價的訂單明細中，選擇性地確認各個客戶A到C的訂單明細，并 且將所分發(fā)的客戶A到C的匹配結(jié)果明細與選擇性地確認的各個客 戶A到C的訂單明細Jl到J3進行匹配。因此，問題在于各個客戶A 到C需要等待一段較長的時間，直到在提交訂單后接到訂單的匹配 結(jié)果的通知為止。各個客戶A到C典型地參與期貨/期權(quán)市場，希望得到取決于即 時投資時機的微小跨期套利(minute spread)。但是，各個客戶A到C 提交訂單后，如果上述問題導(dǎo)致對應(yīng)的訂單的交易匹配結(jié)果通知給客 戶得比較晚，從而嚴重延遲了各個客戶A到C參與期貨/期權(quán)交易的 時機，貝U客戶A到C就很難達實現(xiàn)取決于即時投資時機的微小跨期 套利。這個結(jié)果可能對客戶造成巨大的經(jīng)濟損失。此外，在上述的傳統(tǒng)期貨/期權(quán)交易系統(tǒng)中，將基于期貨/期權(quán)交 易商參考所選擇性地組合起來的各個客戶A到C的各個訂單明細Jl 到J3發(fā)送給期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)3，并且由期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)3 進行接收，期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)3隨后為訂單明細提供一系列交易 匹配過程。此外，通常還通過由期貨/期權(quán)交易商所發(fā)起的分發(fā)過程， 將交易匹配結(jié)果通知給各個客戶。因此，即使期貨/期權(quán)交易商的雇 員惡意介入某個特定客戶的期貨/期權(quán)交易過程，從而操縱交易匹配 的結(jié)果，客戶或者期貨/期權(quán)交易所也根本意識不到。因此，除非執(zhí) 行專門的管理，否則客戶不會對這樣的欺詐有反應(yīng)，但是卻會遭受這 種欺詐所導(dǎo)致的經(jīng)濟損失。發(fā)明內(nèi)容設(shè)計本發(fā)明以解決現(xiàn)有技術(shù)的上述問題，因此本發(fā)明的某些實施 例的一個方面是為了提供一種基于在線網(wǎng)絡(luò)的期貨和期權(quán)交易系統(tǒng)， 其允許基于客戶的參考(例如，客戶期貨/期權(quán)帳號的買入價/賣出價參 考)，而不是期貨/期權(quán)交易商的參考，來分別處理所有與期貨/期權(quán)交 易有關(guān)的過程(例如，買入價/賣出價數(shù)據(jù)接收、買入價/賣出價數(shù)據(jù)的交易匹配和交易匹配明細的通知)，從而有效地克服了現(xiàn)有技術(shù)因為 基于期貨/期權(quán)交易商的參考，集中地操作買入價/賣出價數(shù)據(jù)和交易 匹配明細而導(dǎo)致的各種問題(例如，總數(shù)據(jù)處理時間延遲，從而導(dǎo)致 客戶可能錯過即時投資時機，并且由于期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)集中地 處理數(shù)據(jù)，期貨/期權(quán)交易商可能非法介入交易)。為了這個目的，本發(fā)明協(xié)同地配置了能夠"基于各個客戶參考(例 如，客戶的期貨/期權(quán)帳號的買入價/賣出價參考)而不是期貨/期權(quán)交 易商參考，通過利用各個客戶的訂單明細而不必執(zhí)行額外的復(fù)雜的集 中操作來快速地創(chuàng)建獨立的買入價/賣出價數(shù)據(jù)，并將所創(chuàng)建的買入 價/賣出價數(shù)據(jù)發(fā)送/通知給期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)"的計算模塊，以及 能夠"基于客戶參考而不是期貨/期權(quán)交易商參考，獨立創(chuàng)建交易匹配數(shù)據(jù)(Trading matching data, TCD)，并且將所創(chuàng)建的TCD發(fā)送/通 知給期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)"的另一個計算模塊。根據(jù)本發(fā)明的一個方面，本發(fā)明的基于在線網(wǎng)絡(luò)的期貨/期權(quán)交 易系統(tǒng)，包括期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)；連接到所述期貨/期權(quán)交易所 系統(tǒng)的期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)，用于處理與各個客戶的期貨/期權(quán)交易 有關(guān)的訂單數(shù)據(jù)，所述訂單數(shù)據(jù)經(jīng)由所述在線網(wǎng)絡(luò)從與所述期貨/期 權(quán)交易商系統(tǒng)相連的客戶客戶端發(fā)送；連接到所述期貨/期權(quán)交易商 系統(tǒng)的買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作模塊，用于基于各個客戶參考來創(chuàng)建 買入價/賣出價數(shù)據(jù)，并且基于所述各個客戶參考，將所述買入價/賣 出價數(shù)據(jù)經(jīng)由所述期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)發(fā)送到所述期貨/期權(quán)交易所 系統(tǒng)；以及連接到所述到期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)的交易匹配數(shù)據(jù)操作 模塊，在所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)交易匹配的情況下，將交易匹配明 細附加到所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)，以基于所述客戶參考來創(chuàng)建交易 匹配數(shù)據(jù)，并經(jīng)由所述期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)和所述期貨/期權(quán)交易商 系統(tǒng)將所述交易匹配數(shù)據(jù)通知到所述客戶客戶端。


通過結(jié)合附圖進行的詳細描述，本發(fā)明的上述和其他目的、特征 和優(yōu)點將會變得更加清楚，其中 s圖1是示意性地示出了傳統(tǒng)的期貨/期權(quán)交易系統(tǒng)的概念圖； 圖2是示出了傳統(tǒng)期貨/期權(quán)交易過程的整體流程的概念圖； 圖3是示意性地示出了根據(jù)本發(fā)明的期貨/期權(quán)交易系統(tǒng)的概念圖；圖4是示出了根據(jù)本發(fā)明的期貨/期權(quán)交易過程的整體流程的概 念圖；圖5是示出了根據(jù)本發(fā)明的買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作模塊的詳細 構(gòu)造的概念圖；以及圖6是示出了根據(jù)本發(fā)明的TCD操作模塊的詳細構(gòu)造的概念圖。
具體實施方式
在下文中將參考附圖，描述根據(jù)本發(fā)明的基于在線網(wǎng)絡(luò)的期貨/ 期權(quán)交易系統(tǒng)的示例性實施例。如圖3所示，在期貨/期權(quán)交易系統(tǒng)100中，提交人(向期貨/期權(quán) 交易商的管理者提交所希望的期貨/期權(quán)交易的人)通過提交人的客戶 端11，訪問諸如因特網(wǎng)的在線網(wǎng)絡(luò)14，與期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)12 進行通信，并將他/她需要的訂單項目發(fā)送并且注冊到期貨/期權(quán)交易 商系統(tǒng)12。然后，經(jīng)由諸如安全網(wǎng)的專用在線網(wǎng)絡(luò)連接到期貨/期權(quán)交易所 系統(tǒng)13的期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)12執(zhí)行接收提交人的訂單項目(例如， 提交人的期貨/期權(quán)帳號，發(fā)行，數(shù)量，買入價/賣出價項目以及提交 人希望進行交易的買入價/賣出價價格)的過程，同時執(zhí)行通知開戶、 期貨/期權(quán)交易風(fēng)險的過程，以及提交擔(dān)保金支付的核査、提交擔(dān)保 金的接收、訂單項目失敗的核査，等等。在下文中，本發(fā)明中的期貨/期權(quán)交易系統(tǒng)100進一步包括與期 貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)12進行通信的買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作模塊200， 以及與期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)13進行通信的交易匹配數(shù)據(jù)(TCD)操作 模塊300。這里，如圖4所示，當(dāng)期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)12經(jīng)由提交人的客 戶端la、 lb和lc，接收/處理與各個提交人A、 B和C的期貨/其JI^交易有關(guān)的訂單明細Jl、 J2和J3時，買入價/賣出價操作模塊200依 據(jù)各個提交人A、 B和C的個人參考(例如，每個提交人的期貨/期權(quán) 帳號的買入價/賣出價價格的參考)而非期貨/期權(quán)交易商的參考，通過 照原樣利用提交人的訂單明細Jl、 J2和J3本身而無需分離的復(fù)雜的 集成/處理過程，來創(chuàng)建獨立的買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl、 H2和H3。買 入價/賣出價數(shù)據(jù)操作模塊200執(zhí)行以下過程經(jīng)由期貨/期權(quán)交易商 系統(tǒng)12，將獨立創(chuàng)建的買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl、 H2和H3分別發(fā)送 到期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)13，使得期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)13收到所述 獨立創(chuàng)建的買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl、 H2和H3(對于各個買入價/賣出 價數(shù)據(jù)H1、 H2和H3順序執(zhí)行該傳輸過程，例如，按照提交人A、 B和C提供的訂單明細的接收順序。)。當(dāng)然，如上所述，在實施本發(fā)明的環(huán)境下，在期貨/期權(quán)交易商 系統(tǒng)12中，如果買入價/賣出價數(shù)據(jù)不具有根據(jù)期貨/期權(quán)交易商的參 考的集成格式，而是具有根據(jù)各個提交人的參考的格式，例如，"以 各個提交人的期貨Z期權(quán)帳號的每個買入價/賣出價價格為參考(當(dāng)然， 各個提交人可以具有多個期貨/期權(quán)帳號)"的獨立的模式，在買入價/ 賣出價數(shù)據(jù)H1、 H2和H3還沒有進入期貨/期權(quán)市場之前，可以靈活 地省略例如，"從自身系統(tǒng)當(dāng)前所接收的(或已接收的)提交人的訂單 明細中選擇性地對互相匹配的提交人的訂單明細進行分離的動作"， "通過各個提交人A， B和C來將個人的訂單明細收集并且描述到單 個集成的買入價/賣出價價格明細中的動作"，等等。結(jié)果是，可以非 常快速地執(zhí)行所有數(shù)據(jù)處理而沒有任何問題。如圖4所示，當(dāng)通過上述過程來發(fā)送/接收期貨/期權(quán)交易商的買 入價/賣出價數(shù)據(jù)時，期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)13基于一系列交易匹配原 則，例如，價格優(yōu)先原則，接收時間優(yōu)先原則等，將各個買入價/賣 出價數(shù)據(jù)Hl， H2和H3與其它數(shù)據(jù)h4進行競爭，從而，將諸如價 格、數(shù)量等各種條件都匹配的其他買入價/賣出價數(shù)據(jù)h3確定為與當(dāng) 前的買入價續(xù)出價數(shù)據(jù)(例如數(shù)據(jù)Hl)交易匹配的對方。當(dāng)然，在這種情況下，不同于現(xiàn)有技術(shù)，與各個提交人A、 B和 C的個人訂單明細Jl、 J2和J3對應(yīng)的現(xiàn)有買入價/賣出價數(shù)據(jù)'Hl、H2和H3不具有按照期貨/期權(quán)交易商的參考的集成的格式，而是具 有按照以各個提交人的帳號的每個買入價/賣出價價格為參考的獨立 的模式，例如， <帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買>、 <帳號564-117:期貨a-50個合約-100， 000韓元-購買>、 <帳號191-762:期貨a-30個合約-100， 000韓元-購買>等等。當(dāng)通過期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)13，完成了買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl、 H2和H3的交易合約，并且通知了與買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl、 H2和 H3對應(yīng)的交易匹配明細(可以根據(jù)情況對通知進行不同修改)時，如圖 4所示，TCD操作模塊300將上述的交易合約明細添加到買入價/賣 出價數(shù)據(jù)H1、 H2和H3上，從而根據(jù)提交人的參考(例如，提交人持 有的帳號的買入價/賣出價價格參考)，而非期貨/期權(quán)交易商的參考， 來創(chuàng)建獨立的TCDK1、 K2和K3，例如， <帳號311-411:期貨a-20 個合約-100, 000韓元-購買交易匹配明細>、 <帳號564-117: 期貨a-50個合約-100， 000韓元-購買交易匹配明細>、 <帳號 191-762:期貨a-30個合約-JOO, 000韓元-購買交易匹配明細 >等等。然后，TCD操作模塊30立即經(jīng)由期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)13 和期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)12，將獨立創(chuàng)建的TCD Kl、 K2和K3通知 到提交人的客戶端la、 lb和lc(TCD的這種通知過程是順序執(zhí)行的， 例如，以買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl、 H2禾QH3的交易匹配順序)。通過 以上過程，各個提交人A、 B和C可以檢查與他們的訂單對應(yīng)的交易 匹配的結(jié)果明細。當(dāng)然，在實施本發(fā)明的這種環(huán)境下，如上所述，在期貨/期權(quán)交 易商系統(tǒng)12中，如果TCD Kl 、 K2和K3不具有根據(jù)期貨/期權(quán)交易 商參考的集成格式，而具有根據(jù)各個提交人的參考(例如，各個提交 人的期貨/期權(quán)帳號的每個買入價/賣出價價格的參考)的獨立模式，在 對對應(yīng)的買入價/賣出價數(shù)據(jù)Kl、 K2和K3進行交易匹配之后，可以靈活地省略例如，"基于期貨/期權(quán)交易商的參考，對來自交易匹配結(jié) 果明細中的提交人的交易匹配結(jié)果明細進行詳細的分類/分發(fā)的動 作"、"從多個提交人所累積的訂單明細中，選擇性地檢査各個提交人 A、 B和C的訂單明細的動作"、"將所分發(fā)的各個提交人A、 B和C的交易匹配結(jié)果明細匹配到所挑選的提交人A、B和C的訂單明細的 動作"等等。結(jié)果是，可以非常快速地執(zhí)行所有數(shù)據(jù)處理而沒有任何 問題。自然，在非?？焖俚貓?zhí)行所有數(shù)據(jù)處理的情況下，各個提交人A、 B和C的好處是大大地降低了直到他們在給出訂單之后知道對應(yīng)的 交易匹配結(jié)果之間的時間段。結(jié)果是，可以平穩(wěn)地利用用于期貨/期 權(quán)交易的暫時賭博時機，因此可以更有效地獲得良好的跨期套利。在本發(fā)明的系統(tǒng)中，如圖5所示，買入價/賣出價操作模塊200 包括買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作控制單元201、通常由買入價/賣出價 數(shù)據(jù)操作控制單元201所控制的訂單數(shù)據(jù)接收單元203、買入價/賣出 價數(shù)據(jù)創(chuàng)建單元204、買入價/賣出價數(shù)據(jù)輸出單元205、買入價/賣出 價數(shù)據(jù)收集單元208、 TCD收集單元209、用于交易商管理的買入價 /賣出價和交易合約明細比較單元210，等。在此情況下，買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作控制單元201經(jīng)由接口 202， 與期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)12形成一系列通信關(guān)系。控制單元201通常 用于控制訂單數(shù)據(jù)的接收過程、買入價/賣出價數(shù)據(jù)的創(chuàng)建過程、買 入價/賣出價數(shù)據(jù)的輸出過程，等等。這里，由買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作控制單元201所控制的訂單數(shù) 據(jù)接收單元203經(jīng)由接口 202，與期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)12形成一系 列通信關(guān)系。當(dāng)經(jīng)由期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)2接收了提交人的訂單明 細(例如，客戶所持有的期貨/期權(quán)帳號、以及提交人希望交易的期貨/ 期權(quán)的發(fā)行、數(shù)量、買入價/賣出價項目、買入價/賣出價價格等)時， 訂單數(shù)據(jù)接收單元203通過與期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)12進行通信，來 接收各個提交人的個人訂單數(shù)據(jù)，并將接收到的個人訂單數(shù)據(jù)存儲在 處理緩存器206中，以進行管理。另外，當(dāng)通過上述訂單數(shù)據(jù)接收單元203將各個提交人的個人訂 單數(shù)據(jù)接收并存儲到處理緩存器206中時，由控制單元201控制的買 入價/賣出價數(shù)據(jù)創(chuàng)建單元204通過利用并且照原樣再現(xiàn)提交人的訂 單明細，來創(chuàng)建具有類似報頭的基礎(chǔ)元素的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分組，而不蕭要 復(fù)雜的分離的集成/處理過程。然后，買入價/賣出價數(shù)據(jù)創(chuàng)建單元204將一系列期貨/期權(quán)交易數(shù)據(jù)，例如，期貨/期權(quán)交易商的會員號碼、 國家代碼、訂單號碼、買入價/賣出價類型、訂單輸入時間、交易類 型等等，添加到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分組中，然后將已添加的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分組封裝成一個單獨的幀，從而根據(jù)提交人A的個人參考來幫助創(chuàng)建了獨立 的買入價/賣出價數(shù)據(jù)HK帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買>。在此情況下，當(dāng)通過執(zhí)行買入價/賣出價數(shù)據(jù)創(chuàng)建單元204創(chuàng)建 了類型為<帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買 >的買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl時，由買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作控制單元 201控制的買入價/賣出價收集單元208收集對應(yīng)的買入價/賣出價數(shù) 據(jù)Hl，然后將所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl穩(wěn)定地存儲在數(shù)據(jù)存儲DB 207中，以進行管理。當(dāng)買入價/賣出價數(shù)據(jù)創(chuàng)建單元204創(chuàng)建了根據(jù)提交人A的個人 參考的類型為〈帳號311-41h期貨a-20個合約-IOO，OOO韓元-購 買〉的買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl時，由買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作控制單元 201所控制的買入價/賣出價數(shù)據(jù)輸出單元205經(jīng)由期貨/期權(quán)交易商 系統(tǒng)12通過與其進行通信，將對應(yīng)的類型為<帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買〉的買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl發(fā)送并 且注冊到期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)13。結(jié)果是，不同于現(xiàn)有技術(shù)，執(zhí)行 了一系列交易匹配過程，而類型為<帳號311-411:期貨a-20個合約 -100， 000韓元-購買>的買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl不具有根據(jù)期貨/ 期權(quán)交易商的參考的集成的格式，而是具有類型為<帳號311-411:期 貨a-20個合約-100， 000韓元-購買>的獨立模式。然后，在訂約了<帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000 韓元-購買〉的買入價續(xù)出價數(shù)據(jù)H1的交易的情況下，當(dāng)對應(yīng)的類 型例如為<帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買 交易匹配明細>的TCD Kl經(jīng)由TCD操作模塊300、期貨/期權(quán)交易所 系統(tǒng)13、期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)12等被通知到提交人A側(cè)的客戶端 la時，由控制單元201所控制的TCD收集單元209通過與期貨/期權(quán) 交易商系統(tǒng)12進行通信，來收集對應(yīng)的TCD KK帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買交易匹配明細>，然后將 所收集的TCDK1穩(wěn)定存儲在數(shù)據(jù)存儲DB 207中，以進行管理。當(dāng)在數(shù)據(jù)存儲DB 207中累積地存儲了具有例如<帳號311-411: 期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買>、 <帳號564-117:期貨a -50個合約-100， 000韓元-購買>、 <帳號191-762:期貨a-30個 合約-100， 000韓元-購買>等等獨立模式的買入價/賣出價數(shù)據(jù) Hl、 H2禾卩H3，以及具有<帳號311-411:期貨a - 20個合約-100， 000韓元-購買交易匹配明細>、 <帳號564-117:期貨a-50個合 約-100， 000韓元-購買交易匹配明細>、 <帳號191-762:期貨a -30個合約-100， 000韓元-購買交易匹配明細>等等獨立模式的 TCDK1、 K2和K3時，由控制單元201控制的用于交易商管理的買 入價/賣出價和交易合約明細比較單元210確定是否達到了預(yù)定的比 較時間(當(dāng)然，可以根據(jù)情況修改不同的比較時間)。如果確定達到了 對應(yīng)的比較時間，則買入價/賣出價和交易合約明細比較單元210訪 問數(shù)據(jù)存儲DB 207，比較累積存儲的買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl、 H2和 H3與TCDK1、 K2和K3之間的匹配狀態(tài)(例如，帳號、買入價/賣出 價明細、交易匹配明細等的一致性的比較)，然后將對應(yīng)的比較結(jié)果 通知給期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)12。當(dāng)然，在將分別具有獨立模式的買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl、 H2和 H3以及TCD Kl、 K2和K3精確地彼此進行一對一的比較，并進行 了通知(當(dāng)然，如后所述，也可以通過TCD操作模塊300來執(zhí)行這個 比較過程)的情況下，管理期貨溯權(quán)交易商的人不公平地介入到期貨/ 期權(quán)交易過程，實施諸如偽造交易合約結(jié)果的腐敗行為的情況可能會 大幅降低。結(jié)果是，各個提交人可以有效避免所產(chǎn)生的損失。同時，如圖6所示，TCD操作模塊300包括TCD操作控制單 元301、通常由TCD操作控制單元301所控制的買入價/賣出價數(shù)據(jù) 接收單元303、交易合約明細接收單元304、 TCD創(chuàng)建單元305、 TCD 輸出單元306、買入價/賣出價數(shù)據(jù)收集單元309、 TCD收集單元310、 用于交易所管理的買入價/賣出價和交易合約明細比較單元311等。在此情況下，TCD操作控制單元301經(jīng)由接口 302與期貨/i月權(quán)交易所系統(tǒng)13形成一系列通信關(guān)系。TCD操作控制單元301通常用 于控制買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl、 H2和H3的接收過程，交易合約明細 的接收過程，TCD Kl、 K2和K3的創(chuàng)建過程，TCD Kl、 K2和K3 的輸出過程等等。這里，由TCD操作控制單元301所控制的買入價/賣出價數(shù)據(jù)接 收單元303經(jīng)由接口 302，與期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)13形成一系列通 信關(guān)系。當(dāng)經(jīng)由期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)13接收具有類型模式為<帳號 311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買>的買入價/賣出 價數(shù)據(jù)Hl時，買入價/賣出價數(shù)據(jù)接收單元303通過與期貨/期權(quán)交 易所系統(tǒng)13進行通信來接收所述數(shù)據(jù)，并且將接收到的買入價/賣出 價數(shù)據(jù)HK帳號311-41h期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買 >穩(wěn)定地存儲在處理緩存器307中，以進行管理。此外，當(dāng)通過執(zhí)行買入價/賣出價數(shù)據(jù)接收單元303的功能接收 到買入價/賣出價數(shù)據(jù)HK帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買>時，由TCD操作控制單元301所控制的買入價/賣 出價數(shù)據(jù)收集單元310收集買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl ，并且將所述數(shù)據(jù) 穩(wěn)定地存儲在數(shù)據(jù)存儲DB 308中以進行管理(當(dāng)然，買入價/賣出價 數(shù)據(jù)收集單元的功能的執(zhí)行可以由買入價/賣出價數(shù)據(jù)接收單元靈活地代替)。在此情形下，當(dāng)隨后通過執(zhí)行期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)13的功能完 成了買入價/賣出價數(shù)據(jù)<帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000 韓元-購買>的交易匹配之后，由TCD操作控制單元301所控制的 交易合約明細接收單元304通過與期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)13進行通 信，來接收與買入價/賣出價數(shù)據(jù)HK帳號311-411:期貨a-20個合 約-100， 000韓元-購買>相對應(yīng)的交易合約明細(交易匹配狀況、 交易匹配內(nèi)容等等)，并且將接收到的個人交易合約明細穩(wěn)定地存儲 在處理緩沖器307中以進行管理。然后，當(dāng)通過執(zhí)行買入價/賣出價數(shù)據(jù)接收單元303和交易合約 明細接收單元304的功能，來將<帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買>的數(shù)據(jù)和對應(yīng)的交易合約明細完全存儲到處理緩沖器307中時，由控制單元301所控制的TCD創(chuàng)建單元305通過 利用和照原樣再現(xiàn)買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl的描述明細，創(chuàng)建具有諸如 報頭的基礎(chǔ)元素的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分組。TCD創(chuàng)建單元305將交易合約明 細添加入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分組，并將所述分組封裝為單個的幀，從而根據(jù)提 交人A的個人參考，創(chuàng)建具有<帳號311-411:期貨a - 20個合約-100， 000韓元-購買交易合約明細〉格式的單獨的TCDK1。在這種情況下，當(dāng)通過執(zhí)行TCD創(chuàng)建單元305的功能創(chuàng)建了類 型為<帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買交 易合約明細>的TCDK1時，由TCD操作控制單元301所控制的TCD 收集單元310收集對應(yīng)的TCD Kl ，并且將所述TCD Kl穩(wěn)定地存儲 在數(shù)據(jù)存儲DB 308中以進行管理。當(dāng)通過上述過程創(chuàng)建了根據(jù)提交人A的個人參考的類型為<帳號 311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買交易合約明細 >的獨立的TCD Kl時，由TCD操作控制單元301所控制的TCD輸 出單元306經(jīng)由期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)13和期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)12， 通過與期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)12進行通信，直接將類型為<帳號 311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買交易合約明細 〉的對應(yīng)的TCDKl通知給提交人A的客戶端la。結(jié)果是，提交人A 可以非?？焖俚貦z査與他/她的訂單相對應(yīng)的交易合約結(jié)果明細。同時，如前所述，在數(shù)據(jù)存儲DB 308中，已經(jīng)累積存儲了具有 例如<帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買>、< 帳號564-117:期貨a - 50個合約-100， 000韓元-購買>、 <帳號 191-762:期貨a-30個合約-100， 000韓元-購買>等獨立模式的 買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl、 m和H3，以及具有<帳號311-411:期貨a-20個合約-100， 000韓元-購買交易匹配明細>、 <帳號564-117: 期貨a-50個合約-100， 000韓元-購買交易匹配明細>、 <帳號 191-762:期貨a-30個合約-100， 000韓元-購買交易匹配明細 >等獨立模式的TCD Kl 、 K2和K3時，由TCD操作控制單元301控 制的用于交易所管理的買入價/賣出價合約明細比較單元311確套是 否達到預(yù)定的比較時間。如果確定已經(jīng)達到對應(yīng)的比較時間，則買入價/賣出價和交易合約明細比較單元311訪問數(shù)據(jù)存儲DB 308，比較 累積存儲的買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl、 H2和H3與TCDK1、 K2和K3 之間的匹配情況(例如，帳號、買入價/賣出價明細、交易匹配明細等 的等同性的比較)，然后將對應(yīng)的比較結(jié)果通知給期貨/期權(quán)交易所系 統(tǒng)13。當(dāng)然，當(dāng)將分別具有獨立模式的買入價/賣出價數(shù)據(jù)Hl、 H2和 H3與TCD Kl、 K2和K3精確地進行彼此一對一的比較，并周期性 地通知給期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)時(當(dāng)然，如上所述，這樣的比較過程 也可以由買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作模塊200執(zhí)行)，管理期貨/期權(quán)交易 商的人不公平地介入特定提交人的期貨/期權(quán)交易過程，以實施諸如 偽造交易合約結(jié)果的腐敗行為的情況可能會大幅降低。結(jié)果是，各個 提交人可以有效避免所導(dǎo)致的損失。如上所述，本發(fā)明協(xié)同地配置了能夠"基于各個客戶參考(例如， 客戶的期貨/期權(quán)帳號的買入價/賣出價參考)而不是期貨/期權(quán)交易商 參考，通過利用各個客戶的訂單明細而不必執(zhí)行額外的復(fù)雜的集中操 作來快速地創(chuàng)建獨立的買入價/賣出價數(shù)據(jù)，并將所創(chuàng)建的買入價/賣 出價數(shù)據(jù)發(fā)送/通知給期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)"以及"基于客戶參考而 不是期貨/期權(quán)交易商參考，獨立創(chuàng)建TCD，并且將所創(chuàng)建的TCD發(fā) 送/通知給期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)"的計算模塊。因此，本發(fā)明的期貨/ 期權(quán)交易系統(tǒng)允許基于客戶的參考(例如，客戶期貨/期權(quán)帳號的買入 價/賣出價參考)，而不是期貨/期權(quán)交易商的參考，來分別處理所有與 期貨/期權(quán)交易有關(guān)的過程(例如，買入價/賣出價數(shù)據(jù)接收、買入價/ 賣出價數(shù)據(jù)的交易匹配和交易匹配明細的通知)，從而有效地克服了 現(xiàn)有技術(shù)因為基于期貨/期權(quán)交易商的參考，集中地操作買入價/賣出 價數(shù)據(jù)和交易匹配明細而導(dǎo)致的各種問題(例如，總數(shù)據(jù)處理時間延 遲，從而導(dǎo)致客戶可能錯過即時投資時機，并且由于期貨/期權(quán)交易 商系統(tǒng)集中地處理數(shù)據(jù)，期貨/期權(quán)交易商可能非法介入交易)。雖然已經(jīng)參照特定的說明性實施例和附圖描述了本發(fā)明，但是本 發(fā)明并不局限于此，而是由所附的權(quán)利要求來定義。 4可以理解，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在不偏離本發(fā)明的精神和范圍的'法胄況下，將所述實施例替換、改變或修改為各種形式。
權(quán)利要求
1、一種基于在線網(wǎng)絡(luò)的期貨/期權(quán)交易系統(tǒng)，包括期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)；連接到所述期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)的期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)，用于處理與各個客戶的期貨/期權(quán)交易有關(guān)的訂單數(shù)據(jù)，所述訂單數(shù)據(jù)經(jīng)由所述在線網(wǎng)絡(luò)從與所述期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)相連的客戶客戶端發(fā)送；連接到所述期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)的買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作模塊，用于創(chuàng)建基于各個客戶參考的買入價/賣出價數(shù)據(jù)，并且將基于所述各個客戶參考的所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)經(jīng)由所述期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)發(fā)送到所述期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)；以及連接到所述到期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)的交易匹配數(shù)據(jù)操作模塊，在所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)交易匹配的情況下，將交易匹配明細附加到所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)，以創(chuàng)建基于所述客戶參考的交易匹配數(shù)據(jù)，并經(jīng)由所述期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)和所述期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)將所述交易匹配數(shù)據(jù)通知到所述客戶客戶端。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的期貨/期權(quán)交易系統(tǒng)，其中，所述買入 價/賣出價數(shù)據(jù)操作模塊包括買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作控制單元，用于控制創(chuàng)建和發(fā)送所述買 入價/賣出價數(shù)據(jù)的所有過程；由所述買入價/賣出價操作控制單元所控制的訂單數(shù)據(jù)接收單 元，用于與所述期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)進行通信并接收所述各個客戶 的各個訂單數(shù)據(jù)；由所述買入價/賣出價操作控制單元所控制的買入價/賣出價數(shù)據(jù) 創(chuàng)建單元，將其配置為當(dāng)所述訂單數(shù)據(jù)接收單元接收到所述各個客戶 的各個訂單數(shù)據(jù)時，將所述期貨/期權(quán)交易信息附加到所述各個訂單 數(shù)據(jù)，以便創(chuàng)建基于所述各個客戶參考的所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)； 以及由所述買入價/賣出價操作控制單元所控制的買入價/賣出價數(shù)據(jù) 輸出單元，將其配置為當(dāng)所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)創(chuàng)建單元創(chuàng)建了所 述買入價/賣出價數(shù)據(jù)時，使得所述期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)經(jīng)由所述期 貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)來接收所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)。
3、 根據(jù)權(quán)利要求2所述的期貨/期權(quán)交易系統(tǒng)，進一步包括由所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作控制單元所控制的買入價/賣出價 數(shù)據(jù)收集單元，將其配置為當(dāng)所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)創(chuàng)建單元創(chuàng)建 了所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)時，收集所創(chuàng)建的買入價/賣出價數(shù)據(jù)，并 且將所收集到的買入價/賣出價數(shù)據(jù)存儲和管理在數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)庫中；由所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作控制單元所控制的交易匹配數(shù)據(jù) 收集單元，用于收集所述交易匹配數(shù)據(jù)，并且將所收集到的買入價/賣出價數(shù)據(jù)存儲和管理在所述數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)庫中；以及由所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作控制單元所控制的用于交易商管 理的買入價/賣出價和交易匹配明細比較單元，將其配置為在預(yù)定的 對照點上，訪問所述數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)庫，以對累積存儲的所述買入價/ 賣出價數(shù)據(jù)和所述交易匹配數(shù)據(jù)的匹配狀態(tài)進行比較，并且將比較結(jié) 果通知給所述期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)。
4、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的期貨/期權(quán)交易系統(tǒng)，其中所述交易匹 配數(shù)據(jù)操作模塊包括交易匹配數(shù)據(jù)操作控制單元，用于控制創(chuàng)建和發(fā)送所述交易匹配 數(shù)據(jù)的所有過程；由所述交易匹配數(shù)據(jù)操作控制單元所控制的交易匹配明細接收 單元，將其配置為與所述期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)進行通信，并且基于 所述客戶參考來接收與所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)相對應(yīng)的各個交易匹 配明細；由所述交易匹配數(shù)據(jù)操作控制單元所控制的交易匹配數(shù)據(jù)創(chuàng)建 單元，將其配置為當(dāng)從所述交易匹配明細接收單元中接收了與所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)相對應(yīng)的所述交易匹配明細時，將所述交易匹配明 細附加到所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)，從而基于所述客戶參考，創(chuàng)建所 述交易匹配數(shù)據(jù)；以及由所述交易匹配數(shù)據(jù)操作控制單元所控制的交易匹配輸出單元， 將其配置為當(dāng)所述交易匹配數(shù)據(jù)創(chuàng)建單元創(chuàng)建了所述交易匹配數(shù)據(jù) 時，與所述期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)進行通信，并且經(jīng)由所述期貨/期權(quán) 交易商系統(tǒng)將所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)發(fā)送到所述客戶客戶端。
5、 根據(jù)權(quán)利要求4所述的期貨/期權(quán)交易系統(tǒng)，進一步包括由所述交易匹配數(shù)據(jù)操作控制單元所控制的買入價/賣出價數(shù)據(jù) 收集單元，將其配置為當(dāng)所述期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)接收到所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)時，收集對應(yīng)的買入價/賣出價數(shù)據(jù)，并且將所收集到 的買入價/賣出價數(shù)據(jù)存儲和管理在所述數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)庫中；由所述交易匹配數(shù)據(jù)操作控制單元所控制的交易匹配數(shù)據(jù)收集 單元，將其配置為當(dāng)所述交易匹配數(shù)據(jù)創(chuàng)建單元創(chuàng)建了所述交易匹配 數(shù)據(jù)時，收集對應(yīng)的交易匹配數(shù)據(jù)，并且將所收集到的交易匹配數(shù)據(jù)存儲和管理在所述數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)庫中；以及由所述買入價/賣出價數(shù)據(jù)操作控制單元所控制的用于交易所管 理的買入價續(xù)出價和交易匹配明細比較單元，將其配置為在預(yù)定的 對照點上，訪問所述數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)庫，以對累積存儲的所述買入價/ 賣出價數(shù)據(jù)和所述交易匹配數(shù)據(jù)的匹配狀態(tài)進行比較，并且將比較結(jié) 果通知給所述期貨/期權(quán)交易所系統(tǒng)。
6、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的期貨/期權(quán)交易系統(tǒng)，其中所述客戶參考是所述客戶的期貨/期權(quán)帳號的買入價/賣出價參考。
全文摘要
一種基于在線網(wǎng)絡(luò)的期貨和期權(quán)交易系統(tǒng)。在該期貨和期權(quán)交易系統(tǒng)中協(xié)同配置了多個計算模塊。一個模塊能夠基于各個客戶參考(例如，客戶的期貨/期權(quán)帳號的買入價/賣出價參考)而不是期貨/期權(quán)交易商參考，通過利用各個客戶的訂單明細來快速地創(chuàng)建獨立的買入價/賣出價數(shù)據(jù)，而不需要執(zhí)行額外的復(fù)雜的集中處理過程并且能夠?qū)⑺鶆?chuàng)建的買入價/賣出價數(shù)據(jù)發(fā)送/通知到期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)。另一個模塊能夠基于客戶參考而不是期貨/期權(quán)交易商參考，獨立創(chuàng)建TCD，并且將創(chuàng)建的TCD發(fā)送/通知給期貨/期權(quán)交易商系統(tǒng)。
文檔編號G06Q40/00GK101281635SQ20071016245
公開日2008年10月8日 申請日期2007年10月15日 優(yōu)先權(quán)日2007年4月5日
發(fā)明者安一燦, 文龍云, 權(quán)贊國, 林栽俊, 洪性熹, 金元大, 金培勇, 金道淵, 高領(lǐng)兌 申請人:韓國證券先物去來所