本發(fā)明涉及債券交易結(jié)算方法領(lǐng)域，特別地，涉及一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的DVP結(jié)算方法。

背景技術(shù)：

DVP是銀行間債券市場(chǎng)交易的一種結(jié)算方式，稱為“券款對(duì)付”?！叭顚?duì)付”，即DVP（Delivery Versus Payment）結(jié)算，是指?jìng)灰走_(dá)成后，在雙方指定的結(jié)算日，債券和資金同步進(jìn)行相對(duì)交收并互為交割條件的一種結(jié)算方式。此前，銀行間市場(chǎng)債券交易結(jié)算方式包括見券付款、見款付券、純?nèi)^戶等，均不能實(shí)現(xiàn)資金和債券的同步交割，使交易雙方處于不平等地位，且容易造成匯劃速度慢、資金清算不及時(shí)等問題。而“券款對(duì)付”方式大大改進(jìn)了這一缺陷，使資金交易效率得以顯著提高。

現(xiàn)在券買賣、買斷式及質(zhì)押式回購等債券交易的結(jié)算都可采用“DVP”結(jié)算方式。在海外市場(chǎng)，高效率、低風(fēng)險(xiǎn)的“DVP”結(jié)算方式早已成為防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和避免結(jié)算糾紛的國際通行做法。

區(qū)塊鏈（Blockchain）是比特幣的底層技術(shù)，本質(zhì)上是一個(gè)去中心化的數(shù)據(jù)庫帳本，記載所有的交易記錄。區(qū)塊鏈?zhǔn)且淮褂妹艽a學(xué)方法相關(guān)聯(lián)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)塊，每一個(gè)數(shù)據(jù)塊中包含了一次比特幣網(wǎng)絡(luò)交易的信息，用于驗(yàn)證其信息的有效性（防偽）和生成下一個(gè)區(qū)塊。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素：

本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的DVP結(jié)算方法，提高了債券交易結(jié)算清算的及時(shí)性和可靠性。

一方面，本發(fā)明提供了一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的DVP結(jié)算方法，交易雙方A、B有債券交易預(yù)向時(shí)，交易雙方A、B需要先從各自的資產(chǎn)區(qū)塊鏈ABC中檢查資產(chǎn)頭寸是否足額；然后在交易區(qū)塊鏈 TBC進(jìn)行交易，同時(shí)廣播給資產(chǎn)區(qū)塊鏈ABC，完成結(jié)算清算。

進(jìn)一步地，交易區(qū)塊鏈TBC進(jìn)行交易前包括以下步驟：

步驟1.1 凍結(jié)交易雙方A、B中ABC轉(zhuǎn)出到TBC的資產(chǎn)賬戶， ABC進(jìn)行投票、建塊，保證交易雙方A、B在ABC資產(chǎn)凍結(jié);

步驟1.2 將已經(jīng)凍結(jié)的交易雙方A、B在ABC資產(chǎn)，使用區(qū)塊鏈加密的方法復(fù)制到TBC；

步驟1.3 TBC對(duì)交易雙方A、B 在ABC資產(chǎn)發(fā)送到TBC所有節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行投票、建塊，保證資產(chǎn)來到TBC。

進(jìn)一步地，交易區(qū)塊鏈TBC進(jìn)行交易包括以下步驟：

步驟2.1 交易雙方A、B在TBC中進(jìn)行交易;

步驟2.2 TBC對(duì)A與B的交易進(jìn)行交易投票和建塊, 保證交易完成并且記錄在TBC上。

進(jìn)一步地，交易完成后包括以下步驟：

步驟3.1 TBC使用區(qū)塊鏈加密的方法把在TBC相關(guān)交易數(shù)據(jù)備份復(fù)制到交易雙方A、B的ABC分類賬中；

步驟3.2 在A、B的ABC中，對(duì)從TBC復(fù)制過來的交易進(jìn)行投票和建塊，保證交易數(shù)據(jù)存在ABC 上；

步驟3.3 解凍帳戶A、B中ABC的資產(chǎn)。

進(jìn)一步地，交易完成后還包括以下步驟：

步驟3.4 在TBC的數(shù)據(jù)將A與B的交易標(biāo)記為“過期”表示該數(shù)據(jù)是不再可用于交易，TBC建塊，保證“過期” 資產(chǎn)記錄在TBC上， 不能再交易；

步驟3.5 定期對(duì)TBC“過期塊”進(jìn)行整理，過期很久的區(qū)塊，沒必要在線保存，可以按規(guī)則存儲(chǔ)在其他地方；以騰出空間給高速執(zhí)行其他在線交易。

進(jìn)一步地，包括登記中心ABC，登記中心ABC為監(jiān)管機(jī)構(gòu)；當(dāng)完成結(jié)算清算后通知登記中心ABC。

進(jìn)一步地，包括央行ABC，央行ABC為監(jiān)管機(jī)構(gòu)；當(dāng)完成結(jié)算清算后通知登記中心ABC和央行ABC。

進(jìn)一步地，一個(gè)帳戶的資產(chǎn)區(qū)塊鏈ABC包括一個(gè)總賬和多個(gè)分類賬戶，每個(gè)分類賬戶僅可以在一個(gè)TBC的事務(wù)中使用，并且每個(gè)分類賬戶都有鎖，鎖可以加密，以便只有相關(guān)的TBC可釋放鎖定，一個(gè)帳戶可以在多個(gè)TBC涉及多筆交易。

本發(fā)明一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的DVP結(jié)算方法，采用TBC＼ABC算法技術(shù)，實(shí)現(xiàn)交易結(jié)算清算的及時(shí)性和可靠性。

附圖說明

圖1是本發(fā)明的一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的DVP交易結(jié)算示意圖。

具體實(shí)施方式

為了更好的理解本發(fā)明實(shí)施例提供的技術(shù)方案，也更好的與本發(fā)明實(shí)施例的技術(shù)方案進(jìn)行對(duì)比，下面首先通過舉例的方式對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中的實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。

TBC (Trading BlockChain)表示交易區(qū)塊鏈（類似某交易中心），所有投資者的交易在此區(qū)塊鏈中完成。

ABC (Account BlockChain) 表示資產(chǎn)區(qū)塊鏈（類似機(jī)構(gòu)或投資者投資賬戶），保存投資者的所有資產(chǎn)頭寸信息。

頭寸是金融行業(yè)常用到的一個(gè)詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經(jīng)常用到。頭寸指投資者擁有或借用的資金數(shù)量。

交易雙方A、B可以是銀行或者投資者或者其它組織。

本發(fā)明提供了一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的DVP結(jié)算方法，交易雙方A、B有債券交易預(yù)向時(shí)，交易雙方A、B需要先從各自的資產(chǎn)區(qū)塊鏈ABC中檢查資產(chǎn)頭寸是否足額；然后在交易區(qū)塊鏈 TBC進(jìn)行交易，同時(shí)廣播給資產(chǎn)區(qū)塊鏈ABC，完成結(jié)算清算。當(dāng)完成結(jié)算清算后通知登記中心ABC和央行ABC。

如圖1所示，

在交易前資產(chǎn)情況：

投資者A資產(chǎn)情況：債券1：1000張，資金：20，000元。

投資者B資產(chǎn)情況：資金：100，000元

投資者A、B需要交易：

投資者A需要賣債券：債券數(shù)量：600張，價(jià)格：100元/張

投資者B需要買債券：債券數(shù)量：600張，價(jià)格：100元/張

投資者A、B需要先從各自的資產(chǎn)區(qū)塊鏈ABC中檢查資產(chǎn)頭寸是否足額；然后在交易區(qū)塊鏈 TBC進(jìn)行交易。同時(shí)廣播給資產(chǎn)區(qū)塊鏈ABC，完成結(jié)算清算。當(dāng)完成結(jié)算清算后通知登記中心ABC：通知A賣給B債券數(shù)量：600張，價(jià)格：100元/張。通知央行ABC：通知B需要支付60000元給A，購買債券資金。

交易完成后：

投資者A資產(chǎn)情況：債券1：400張，資金：80，000元。

投資者B資產(chǎn)情況：債券1：600張，資金：40，000元。

一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的DVP交易算法如下：

交易區(qū)塊鏈TBC進(jìn)行交易前包括以下步驟：

步驟1.1 凍結(jié)交易雙方A、B中ABC轉(zhuǎn)出到TBC的資產(chǎn)賬戶， ABC進(jìn)行投票、建塊，保證交易雙方A、B在ABC資產(chǎn)凍結(jié);

步驟1.2 將已經(jīng)凍結(jié)的交易雙方A、B在ABC資產(chǎn)，使用區(qū)塊鏈加密的方法復(fù)制到TBC；

步驟1.3 TBC對(duì)交易雙方A、B 在ABC資產(chǎn)發(fā)送到TBC所有節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行投票、建塊，保證資產(chǎn)來到TBC。

交易區(qū)塊鏈TBC進(jìn)行交易包括以下步驟：

步驟2.1 交易雙方A、B在TBC中進(jìn)行交易;

步驟2.2 TBC對(duì)A與B的交易進(jìn)行交易投票和建塊, 保證交易完成并且記錄在TBC上。

進(jìn)一步地，交易完成后包括以下步驟：

步驟3.1 TBC使用區(qū)塊鏈加密的方法把在TBC相關(guān)交易數(shù)據(jù)備份復(fù)制到交易雙方A、B的ABC分類賬中；

步驟3.2 在A、B的ABC中，對(duì)從TBC復(fù)制過來的交易進(jìn)行投票和建塊，保證交易數(shù)據(jù)存在ABC 上；

步驟3.3 解凍帳戶A、B中ABC的資產(chǎn)。

交易完成后還包括以下步驟：

步驟3.4 在TBC的數(shù)據(jù)將A與B的交易標(biāo)記為“過期”表示該數(shù)據(jù)是不再可用于交易，TBC建塊，保證“過期” 資產(chǎn)記錄在TBC上， 不能再交易；

步驟3.5 定期對(duì)TBC“過期塊”進(jìn)行整理，過期很久的區(qū)塊，沒必要在線保存，可以按規(guī)則存儲(chǔ)在其他地方；以騰出空間給高速執(zhí)行其他在線交易。

交易區(qū)塊鏈TBC操作

TBC僅僅是用來交易和結(jié)算的通道（或場(chǎng)所），它不保存交易雙方賬戶信息；TBC采用以下方法來進(jìn)行交易的。如果交易雙方A、B為銀行A和銀行B，假設(shè)不失一般性，只有兩個(gè)銀行A和B參與了TBC：

1）銀行A 將發(fā)送到TBC的資產(chǎn)凍結(jié)，使用區(qū)塊鏈加密的方法將需要交易的資產(chǎn)帳戶數(shù)據(jù)從一個(gè)銀行帳戶ABC復(fù)制到TBC，A是把數(shù)據(jù)從ABC所有節(jié)點(diǎn)送給TBC所有節(jié)點(diǎn)，然后投票建塊，TBC對(duì)A 發(fā)送到TBC所有節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行投票、建塊，保證資產(chǎn)來到TBC；

2）同時(shí) ，銀行B也一樣，TBC對(duì)B 發(fā)送到TBC所有節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行投票、建塊，保證資產(chǎn)來到TBC；

3）銀行A 和銀行B保證上傳的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的，后續(xù)任何機(jī)構(gòu)參與進(jìn)來，增加了節(jié)點(diǎn)，例如，從中央銀行或票據(jù)交換所，只會(huì)增加對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的安全性；銀行A和銀行Ｂ在TBC中進(jìn)行交易，并直接結(jié)算，交易結(jié)果存儲(chǔ)在TBC中，TBC投票建塊，保證TBC交易和結(jié)算完成；

4） 在TBC中交易完成后，TBC使用區(qū)塊鏈加密的方法把交易數(shù)據(jù)備份復(fù)制到A銀行的ABC分類賬，TBC所有節(jié)點(diǎn)把數(shù)據(jù)發(fā)送給A銀行的ABC所有節(jié)點(diǎn)，然后ABC投票建塊，這將保證復(fù)制的數(shù)據(jù)是正確的。同樣，TBC將交易數(shù)據(jù)復(fù)制到B銀行的ABC分類帳。

5）A、B在各自ABC分類帳都正確完成后。在TBC的數(shù)據(jù)將被標(biāo)記為“過期”表示該數(shù)據(jù)是不再可用于交易， TBC投票建塊，保證相關(guān)數(shù)據(jù)過期。因此，在一個(gè)TBC數(shù)據(jù)具有定時(shí)壽命，從而“TBC”也叫“定時(shí)區(qū)塊鏈”。存儲(chǔ)在TBC中的記錄是永久性的，不可更改像常規(guī)的BC，但數(shù)據(jù)將是只有一段時(shí)間內(nèi)可以交易，因?yàn)榻灰卓梢允菑?fù)雜的， 需要多次多方交易。

6）在TBC過期的數(shù)據(jù)仍是有用的驗(yàn)證數(shù)據(jù)。存儲(chǔ)在TBC的數(shù)據(jù)也被加密，使得只有參與銀行或是單位可以看到數(shù)據(jù)。

這樣的設(shè)計(jì)需要配置會(huì)員網(wǎng)絡(luò)權(quán)限，限制訪問區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)庫。這種定制的訪問意味著在交易后，銀行可以給予訪問區(qū)塊鏈權(quán)限；而底層的客戶端的數(shù)據(jù)只能由相關(guān)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以看到。

TBC這種設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)：

1）優(yōu)化：若一個(gè)TBC有過期很久的塊，就沒必要在線保存，只需要保存最近活躍的塊。例如，一個(gè)月定期整理；那過期一個(gè)月以上不活躍的TBC塊可以被存儲(chǔ)在其他地方，以騰出空間給高速執(zhí)行其他在線交易。另外，每類交易都有自己的TBC，例如，一個(gè)用于短期活躍TBC（如各類零售），另一個(gè)為長(zhǎng)期活躍TBC（如智能合同），用這種拆分方式來優(yōu)化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和性能。此外，舊的塊可以在后臺(tái)被處理，產(chǎn)生索引，和數(shù)據(jù)重組并保存到后端數(shù)據(jù)庫中，加快數(shù)據(jù)分析或查詢。TBC需要交叉驗(yàn)證其數(shù)據(jù)與有關(guān)聯(lián)的ABC數(shù)據(jù)維持一致性, 這樣的索引將加速這一過程。

2）監(jiān)管執(zhí)法：監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為一個(gè)節(jié)點(diǎn)參加TBC，他們可以檢查數(shù)據(jù)，并根據(jù)要求，他們將有權(quán)利參與投票。例如，對(duì)于高價(jià)值的交易，如果懷疑交易存在問題，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)停止交易。監(jiān)管檢查可以在交易任何時(shí)段，比如交易前、交易中、交易后。

3）保密性：這種設(shè)計(jì)將確保只有有權(quán)限的參與員在需要的時(shí)候看到那些需要看到的數(shù)據(jù)。這種設(shè)計(jì)與Windhover保密性原則一致，個(gè)人可以保持自己的隱私，同時(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以進(jìn)行合法的審核和執(zhí)行一致的。

4）消息：除了正常的區(qū)塊鏈操作中，TBC之前的交易需要從ABC中復(fù)制數(shù)據(jù)，以及交易后復(fù)制數(shù)據(jù)回ABC。這些消息可以存儲(chǔ)在這些的區(qū)塊鏈中；如果有需要，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)可以用于分析和故障恢復(fù)。

5）可擴(kuò)展性和鎖定：潛在的，任何金融機(jī)構(gòu)（ABC）可以啟動(dòng)一個(gè)TBC和共享他們的交易，從而可以形成多個(gè)交易場(chǎng)所。在這種情況下，交易速度將有所改善，分?jǐn)偠鄠€(gè)交易場(chǎng)所相關(guān)聯(lián)的多個(gè)交易所之間的交易工作負(fù)載。

6）鎖定：在多個(gè)交易場(chǎng)所情形，需要一個(gè)鎖定機(jī)制，以保證交易的完整性。例如，如果銀行A參與兩交易場(chǎng)所TBC1和TBC2，銀行A同時(shí)參與這兩個(gè)交易場(chǎng)所兩類資產(chǎn)交易，這將導(dǎo)致雙重消費(fèi) (double spending)問題。這個(gè)問題可以通過在銀行A ABC 在特定帳戶的鎖定，那些用來交換的資產(chǎn)余額將被鎖定。當(dāng)相關(guān)的TBC的結(jié)果被返回到銀行A ABC的時(shí)候，鎖定將被釋放。

因此，ABC至少有兩個(gè)組成部分，總賬和分類賬戶（或風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)賬戶）。一個(gè)帳戶可以有一個(gè)總賬，但多個(gè)分類賬戶。每個(gè)分類賬戶僅可以在一個(gè)TBC的事務(wù)中使用，并且每個(gè)分類賬戶都有鎖。鎖可以加密，以便只有相關(guān)的TBC可釋放鎖定。一個(gè)帳戶可以在多個(gè)交易場(chǎng)所涉及多筆交易

資產(chǎn)區(qū)塊鏈ABC操作

ABC存儲(chǔ)金融機(jī)構(gòu)或家庭帳戶信息。例如，多個(gè)分支機(jī)構(gòu)的銀行以及第三方代理可以組成一個(gè)ABC。ABC中，信息是共享的。通過這種方式, 銀行員工將很難篡改賬戶信息。ABC可以有多個(gè)設(shè)計(jì), 例如賬戶信息可以存儲(chǔ)在一個(gè)散列的O(1)檢索,或在一個(gè)Merkle Patricia樹能方便地獲取最新的數(shù)據(jù)。除了復(fù)制、鎖定 和解鎖操作，ABC也提供可擴(kuò)展性。 金融機(jī)構(gòu)可以通過將最活躍的賬戶在特定的區(qū)塊鏈執(zhí)行優(yōu)化通過強(qiáng)大的機(jī)器差別待遇的支持。銀行可以通過創(chuàng)建一個(gè)高速ABC銀行新賬戶，原ABC參考舊賬，以保持歷史賬戶的完整性。此外，為保存高速的區(qū)塊鏈處理，在區(qū)塊鏈處理大小超過限制，它將被分割成多個(gè)子ABC在不同機(jī)器上被托管，以保持平衡的工作量。

由于區(qū)塊鏈交易完成即結(jié)算清算完成的特性，所以區(qū)塊鏈交易完成后只需要通知相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)（登記中心和銀行）更新交割結(jié)果；為了與現(xiàn)有的系統(tǒng)銜接，數(shù)據(jù)還需要按傳統(tǒng)的方式保存到數(shù)據(jù)庫中。

本文中應(yīng)用了具體個(gè)例對(duì)本發(fā)明的原理及實(shí)施方式進(jìn)行了闡述，以上實(shí)施例的說明只是用于幫助理解本發(fā)明的方法及其核心思想；同時(shí)，對(duì)于本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員，依據(jù)本發(fā)明的思想，在具體實(shí)施方式及應(yīng)用范圍上均會(huì)有改變之處，綜上所述，本說明書內(nèi)容不應(yīng)理解為對(duì)本發(fā)明的限制。