本發(fā)明屬于中高頻算法，具體涉及一種中高頻算法交易接口智能系統(tǒng)。

背景技術(shù)：

1、中高頻算法通常用于中高頻交易，這是一種在極短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行大量交易的策略。常見(jiàn)的中高頻算法包括市場(chǎng)制造算法、套利算法、趨勢(shì)跟隨算法、事件驅(qū)動(dòng)算法以及機(jī)器學(xué)習(xí)算法。市場(chǎng)制造算法通過(guò)在買(mǎi)入和賣出價(jià)格上提供流動(dòng)性來(lái)賺取差價(jià)；套利算法則利用不同市場(chǎng)或資產(chǎn)之間的價(jià)格差異獲利；趨勢(shì)跟隨算法通過(guò)識(shí)別市場(chǎng)趨勢(shì)并跟隨趨勢(shì)進(jìn)行交易；事件驅(qū)動(dòng)算法根據(jù)市場(chǎng)事件進(jìn)行交易；而機(jī)器學(xué)習(xí)算法則從大量數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)并優(yōu)化交易策略。中高頻交易要求極高的計(jì)算速度和準(zhǔn)確性，同時(shí)也受到嚴(yán)格的監(jiān)管以維護(hù)市場(chǎng)公平性和穩(wěn)定性。

2、現(xiàn)有的用于中高頻算法的智能系統(tǒng)不便于實(shí)時(shí)監(jiān)控市場(chǎng)，人工延遲和錯(cuò)誤較多，交易較為延遲，從而導(dǎo)致交易速度遲緩，不便于執(zhí)行止損止盈，易造成不必要的損失，為此我們提出一種中高頻算法交易接口智能系統(tǒng)來(lái)解決上述問(wèn)題。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的目的是提供一種中高頻算法交易接口智能系統(tǒng)，通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控市場(chǎng)并自動(dòng)執(zhí)行交易指令，減少了人工延遲和錯(cuò)誤，優(yōu)化了交易策略和風(fēng)險(xiǎn)控制，它高效處理數(shù)據(jù)、進(jìn)行技術(shù)分析和策略回測(cè)，自動(dòng)執(zhí)行止損止盈，降低潛在損失，系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控狀態(tài)，處理異常，定期更新，確保穩(wěn)定性和魯棒性，用戶可以通過(guò)圖形界面調(diào)整策略，系統(tǒng)與交易所api集成，支持自動(dòng)化交易和數(shù)據(jù)交換，提升兼容性和擴(kuò)展性。

2、本發(fā)明采取的技術(shù)方案具體如下：

3、一種中高頻算法交易接口智能系統(tǒng)，所述智能系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、交易策略模塊、執(zhí)行系統(tǒng)模塊、風(fēng)險(xiǎn)管理模塊、監(jiān)控與報(bào)警模塊、接口和集成模塊、用戶界面模塊。

4、在一種優(yōu)選方案中，所述數(shù)據(jù)采集模塊接收市場(chǎng)的實(shí)時(shí)價(jià)格、交易量等數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)歷史市場(chǎng)數(shù)據(jù)以供回測(cè)和分析使用。

5、在一種優(yōu)選方案中，所述數(shù)據(jù)處理模塊處理原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換、去噪操作，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、特征提取操作，以支持策略決策。

6、在一種優(yōu)選方案中，所述交易策略模塊定義和實(shí)現(xiàn)交易策略，包括算法和規(guī)則，對(duì)策略進(jìn)行回測(cè)和優(yōu)化，以提高策略的有效性和穩(wěn)定性。

7、在一種優(yōu)選方案中，所述執(zhí)行系統(tǒng)模塊根據(jù)策略生成買(mǎi)賣訂單，將訂單發(fā)送到交易所或流動(dòng)性提供者，監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，處理可能出現(xiàn)的異常情況。

8、在一種優(yōu)選方案中，所述風(fēng)險(xiǎn)管理模塊監(jiān)控交易風(fēng)險(xiǎn)，包括頭寸風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)置交易限制，包括最大交易量、最大損失。

9、在一種優(yōu)選方案中，所述監(jiān)控與報(bào)警模塊實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，包括網(wǎng)絡(luò)延遲、系統(tǒng)負(fù)載，在系統(tǒng)出現(xiàn)異常時(shí)發(fā)送報(bào)警通知，以及時(shí)處理問(wèn)題。

10、在一種優(yōu)選方案中，所述接口和集成模塊與交易所的api進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)交易，與其他系統(tǒng)或服務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換和集成。

11、在一種優(yōu)選方案中，所述用戶界面模塊提供操作人員的監(jiān)控和控制界面，展示系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、交易情況信息。

12、在一種優(yōu)選方案中，所述中高頻算法交易接口智能系統(tǒng)運(yùn)行包括以下步驟：

13、s1.數(shù)據(jù)采集與初始化：

14、連接市場(chǎng)數(shù)據(jù)源：使用http/https協(xié)議或websocket建立與數(shù)據(jù)源的連接，獲取實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流，向數(shù)據(jù)源發(fā)送訂閱請(qǐng)求，包括所需的實(shí)時(shí)行情、深度數(shù)據(jù)、訂閱頻率，編寫(xiě)解析程序，處理推送的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)；

15、數(shù)據(jù)同步：使用api請(qǐng)求歷史數(shù)據(jù)，按時(shí)間段或日期范圍下載，將歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中，使用時(shí)間序列數(shù)據(jù)表和索引優(yōu)化查詢性能，定期備份數(shù)據(jù)；

16、初始化系統(tǒng)：從配置文件或數(shù)據(jù)庫(kù)中讀取策略參數(shù)，將配置文件解析成系統(tǒng)可以理解的格式，初始化策略參數(shù)和規(guī)則，設(shè)置最大單筆交易量、最大持倉(cāng)量、最大虧損參數(shù)，配置風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)系統(tǒng)，設(shè)定觸發(fā)條件和通知方式；

17、s2.數(shù)據(jù)處理：

18、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理：編寫(xiě)算法去除數(shù)據(jù)中的異常值，將數(shù)據(jù)格式化為標(biāo)準(zhǔn)格式，包括時(shí)間戳轉(zhuǎn)換、價(jià)格格式統(tǒng)一，只更新新增的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，驗(yàn)證更新數(shù)據(jù)的完整性；

19、數(shù)據(jù)分析與特征提取：選用技術(shù)指標(biāo)算法，包括sma、ema、macd，并將其應(yīng)用于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流，在實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)到達(dá)時(shí)，更新技術(shù)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果，使用自然語(yǔ)言處理技術(shù)分析新聞、社交媒體的文本數(shù)據(jù)，提取情緒分?jǐn)?shù)，將情緒數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可以用于交易決策的指標(biāo)；

20、s3.策略執(zhí)行：

21、策略計(jì)算：選用布林帶突破策略、量?jī)r(jià)分析策略，生成交易信號(hào)，過(guò)濾噪聲信號(hào)，評(píng)估生成的交易信號(hào)，結(jié)合市場(chǎng)狀況和策略規(guī)則，決定是否執(zhí)行交易，設(shè)定執(zhí)行條件，價(jià)格達(dá)到某個(gè)水平時(shí)執(zhí)行買(mǎi)入或賣出操作；

22、策略優(yōu)化：在歷史數(shù)據(jù)上測(cè)試策略，評(píng)估策略的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)，計(jì)算回測(cè)結(jié)果的性能指標(biāo)，包括收益率、夏普比率、最大回撤，使用遺傳算法、網(wǎng)格搜索調(diào)整策略參數(shù)，提高策略性能，使用交叉驗(yàn)證技術(shù)避免過(guò)擬合；

23、s4：生成訂單：

24、信號(hào)生成：設(shè)定具體的交易信號(hào)條件，生成買(mǎi)入或賣出信號(hào)，確認(rèn)信號(hào)是否符合策略規(guī)則和市場(chǎng)情況，確定訂單類型，包括市價(jià)單、限價(jià)單、止損單，并設(shè)置相應(yīng)參數(shù)，指定訂單的價(jià)格、數(shù)量、有效期的詳細(xì)信息，檢查訂單是否符合策略規(guī)則，檢查訂單是否違反風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則；

25、s5.訂單路由與執(zhí)行：

26、訂單路由：通過(guò)交易所api發(fā)送訂單請(qǐng)求，確保訂單請(qǐng)求格式正確，根據(jù)策略設(shè)置訂單的優(yōu)先級(jí)，在當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格立即成交的訂單，設(shè)定價(jià)格的訂單，只有在市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到設(shè)定價(jià)格時(shí)才會(huì)成交；

27、執(zhí)行監(jiān)控：實(shí)時(shí)跟蹤訂單的成交狀態(tài)，包括部分成交、全額成交或未成交，記錄每個(gè)訂單的執(zhí)行報(bào)告，包括成交價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間，確認(rèn)訂單的執(zhí)行情況，驗(yàn)證成交信息是否與發(fā)送訂單一致；

28、異常處理：處理交易所拒單的情況，檢查原因并調(diào)整訂單或策略，處理網(wǎng)絡(luò)故障或延遲，確保系統(tǒng)能夠快速恢復(fù)正常運(yùn)行；

29、s6.風(fēng)險(xiǎn)管理：

30、實(shí)時(shí)監(jiān)控：實(shí)時(shí)監(jiān)控當(dāng)前頭寸的狀態(tài)，包括持倉(cāng)量、成本、市場(chǎng)價(jià)格，計(jì)算當(dāng)前頭寸的浮動(dòng)盈虧，評(píng)估交易的風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)控市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)情況，評(píng)估對(duì)現(xiàn)有頭寸的風(fēng)險(xiǎn)影；

31、風(fēng)險(xiǎn)控制：設(shè)置自動(dòng)止損規(guī)則，當(dāng)虧損達(dá)到設(shè)定閾值時(shí)自動(dòng)平倉(cāng)，設(shè)置自動(dòng)止盈規(guī)則，當(dāng)盈利達(dá)到設(shè)定目標(biāo)時(shí)自動(dòng)平倉(cāng)，根據(jù)市場(chǎng)情況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，動(dòng)態(tài)調(diào)整策略參數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則；

32、調(diào)整策略：基于風(fēng)險(xiǎn)管理和交易結(jié)果的反饋，調(diào)整策略參數(shù)和規(guī)則，根據(jù)反饋優(yōu)化策略，提高策略的穩(wěn)定性和收益率；

33、s7.結(jié)果記錄與分析：

34、交易記錄：記錄每筆交易的詳細(xì)信息，包括時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量、訂單類型，記錄系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、異常情況和操作記錄，用于后續(xù)分析和審計(jì)；

35、日志管理：將日志數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)或文件系統(tǒng)中，進(jìn)行歸檔和備份，定期分析日志數(shù)據(jù)，識(shí)別潛在的問(wèn)題和優(yōu)化機(jī)會(huì)；

36、績(jī)效分析：計(jì)算策略的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，與基準(zhǔn)策略或其他策略進(jìn)行比較，評(píng)估策略的相對(duì)表現(xiàn)，生成策略績(jī)效報(bào)告，展示策略的歷史表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，分析報(bào)告數(shù)據(jù)，識(shí)別策略的優(yōu)勢(shì)和改進(jìn)點(diǎn)；

37、s8.系統(tǒng)監(jiān)控與維護(hù)：

38、系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控：監(jiān)控系統(tǒng)資源使用情況，包括cpu、內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)帶寬，監(jiān)控系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間，定期檢查數(shù)據(jù)的完整性和一致性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)問(wèn)題進(jìn)行修復(fù)；

39、異常報(bào)警：設(shè)定異常檢測(cè)規(guī)則，自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)故障或異常情況，制定異常處理流程，包括故障排查、問(wèn)題修復(fù)和系統(tǒng)恢復(fù)，記錄異常處理過(guò)程，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化系統(tǒng)的魯棒性；

40、定期維護(hù)：定期更新系統(tǒng)軟件，包括交易策略、算法和依賴庫(kù)，修復(fù)系統(tǒng)中的軟件漏洞，進(jìn)行系統(tǒng)性能優(yōu)化，包括數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)化、代碼優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，根據(jù)實(shí)際使用情況調(diào)整系統(tǒng)資源配置，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率；

41、s9.用戶接口：

42、實(shí)時(shí)展示：設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)儀表盤(pán)，展示系統(tǒng)的關(guān)鍵指標(biāo)、交易狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)情況，提供數(shù)據(jù)圖表和趨勢(shì)分析功能，生成各種數(shù)據(jù)報(bào)表，包括交易日?qǐng)?bào)、月報(bào)、策略評(píng)估報(bào)告，通過(guò)用戶界面展示報(bào)表，提供下載和導(dǎo)出功能；

43、策略調(diào)整：提供圖形化界面，允許用戶通過(guò)拖拽、選擇等方式編輯策略，允許用戶設(shè)置策略參數(shù)，并實(shí)時(shí)預(yù)覽策略效果，提供策略的啟用、禁用、編輯功能，支持策略的版本控制，允許用戶調(diào)整風(fēng)控參數(shù)。

44、本發(fā)明取得的技術(shù)效果為：

45、系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控市場(chǎng)并根據(jù)策略自動(dòng)生成和執(zhí)行交易指令，減少了人工操作的延遲和錯(cuò)誤，通過(guò)高效的數(shù)據(jù)處理和訂單路由，減少了交易延遲，有助于抓住短暫的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，系統(tǒng)能夠在歷史數(shù)據(jù)上回測(cè)交易策略，使用優(yōu)化算法調(diào)整策略參數(shù)，以提高策略的有效性和穩(wěn)定性，基于市場(chǎng)變化和策略表現(xiàn)，系統(tǒng)可以動(dòng)態(tài)調(diào)整交易策略和風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則；

46、系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控交易頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，自動(dòng)執(zhí)行止損和止盈策略，降低了因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)帶來(lái)的潛在損失，系統(tǒng)能夠設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則，及時(shí)通知操作人員以便快速應(yīng)對(duì)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)能夠高效采集和處理市場(chǎng)數(shù)據(jù)，包括實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)，進(jìn)行深入的技術(shù)分析和特征提取，通過(guò)記錄交易歷史和系統(tǒng)日志，系統(tǒng)能夠進(jìn)行詳細(xì)的績(jī)效分析，評(píng)估策略的表現(xiàn)并識(shí)別優(yōu)化點(diǎn)；

47、實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)，自動(dòng)檢測(cè)異常并進(jìn)行處理，定期更新和優(yōu)化系統(tǒng)，提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和魯棒性，系統(tǒng)能夠處理交易所拒單、網(wǎng)絡(luò)故障等異常情況，確保系統(tǒng)能夠快速恢復(fù)正常運(yùn)行，提供圖形化界面，展示系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、交易情況和風(fēng)險(xiǎn)信息，便于操作人員進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和決策，允許用戶通過(guò)直觀的界面調(diào)整策略參數(shù)，支持策略的啟用、禁用和編輯，提高了操作的靈活性，系統(tǒng)可以與交易所api進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易，并支持與其他系統(tǒng)或服務(wù)的數(shù)據(jù)交換，提高了系統(tǒng)的兼容性和擴(kuò)展性。