本發(fā)明涉及閾值管理領(lǐng)域，更具體地涉及一種基于金融風(fēng)險(xiǎn)的閾值管理方法及系統(tǒng)。

背景技術(shù)：

1、金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性對(duì)整個(gè)金融行業(yè)的高效運(yùn)行具有重要意義。金融系統(tǒng)通常涉及復(fù)雜的交易網(wǎng)絡(luò)、敏感的客戶數(shù)據(jù)和高價(jià)值的資金流動(dòng)，其運(yùn)行過程中面臨多種風(fēng)險(xiǎn)。因此，金融機(jī)構(gòu)通常通過設(shè)置系統(tǒng)監(jiān)控閾值對(duì)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和故障檢測(cè)，以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和業(yè)務(wù)連續(xù)性。

2、現(xiàn)有的閾值管理方法通常采用固定的靜態(tài)閾值模式，即根據(jù)系統(tǒng)性能和業(yè)務(wù)需求預(yù)先設(shè)定固定的監(jiān)控指標(biāo)閾值，一旦檢測(cè)到超出閾值的情況，就觸發(fā)警報(bào)或采取應(yīng)急措施。

3、例如公開號(hào)為：cn114092222a發(fā)明專利公開的基于金融風(fēng)險(xiǎn)的閾值模型建立方法、裝置、設(shè)備和介質(zhì)，包括：對(duì)不同的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行分組，以確定為至少兩組金融機(jī)構(gòu)；根據(jù)反欺詐模型對(duì)每組金融機(jī)構(gòu)的歷史損失數(shù)據(jù)中的異質(zhì)性數(shù)據(jù)進(jìn)行剔除，形成至少兩組樣本損失數(shù)據(jù)；根據(jù)每組樣本損失數(shù)據(jù)分別選取閾值模型的閾值，以建立每組金融機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)的閾值模型?？梢愿鶕?jù)每組金融機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)的樣本損失數(shù)據(jù)的極值規(guī)模區(qū)間進(jìn)行閾值選擇，從而可以減小每組金融機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)的閾值模型的閾值偏差，而且，可以避免異質(zhì)性數(shù)據(jù)在大于閾值時(shí)用于閾值模型的建立，提高了閾值模型的穩(wěn)定性，減小了閾值模型的模型風(fēng)險(xiǎn)。

4、例如公開號(hào)為：cn118674554a發(fā)明專利公開的?一種金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)及監(jiān)控方法，包括：數(shù)據(jù)采集模塊：負(fù)責(zé)從多個(gè)渠道實(shí)時(shí)收集金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)、金融產(chǎn)品信息、交易行為記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模塊：對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值、條件風(fēng)險(xiǎn)值、壓力測(cè)試指標(biāo)；預(yù)警模塊：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，設(shè)定閾值，當(dāng)任一風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超過預(yù)設(shè)閾值時(shí)，觸發(fā)預(yù)警機(jī)制，向管理人員和相關(guān)利益方發(fā)送預(yù)警信號(hào)；決策支持模塊：利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法，對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析學(xué)習(xí)，為金融決策者提供基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策建議。本發(fā)明的系統(tǒng)通過多個(gè)模塊協(xié)同工作，覆蓋了金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警、決策支持、報(bào)告生成多個(gè)方面，能夠全面監(jiān)控和管理金融風(fēng)險(xiǎn)。

5、但本技術(shù)在實(shí)現(xiàn)本技術(shù)實(shí)施例中發(fā)明技術(shù)方案的過程中，發(fā)現(xiàn)上述技術(shù)至少存在如下技術(shù)問題：

6、現(xiàn)有技術(shù)中，隨著金融系統(tǒng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和技術(shù)復(fù)雜度的提升，系統(tǒng)需要及時(shí)進(jìn)行更新以保證滿足使用需求，在系統(tǒng)更新時(shí)，通常會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)波動(dòng)，若使用現(xiàn)有的閾值管理方法，會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)在正常波動(dòng)時(shí)被誤判為故障，從而影響業(yè)務(wù)進(jìn)度。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、為了克服現(xiàn)有技術(shù)的上述缺陷，本發(fā)明提供了一種基于金融風(fēng)險(xiǎn)的閾值管理方法及系統(tǒng)，以解決上述背景技術(shù)中存在的問題。

2、為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明提供如下技術(shù)方案：

3、一種基于金融風(fēng)險(xiǎn)的閾值管理方法，包括以下步驟：步驟1：實(shí)時(shí)采集系統(tǒng)波動(dòng)數(shù)據(jù)，波動(dòng)數(shù)據(jù)包括資源利用率、性能指標(biāo)以及交易數(shù)據(jù)，并根據(jù)波動(dòng)數(shù)據(jù)評(píng)估得到數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)；步驟2：設(shè)置初始安全閾值，根據(jù)數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)與初始安全閾值進(jìn)行第一次風(fēng)險(xiǎn)判斷；步驟3：若第一次風(fēng)險(xiǎn)判斷系統(tǒng)狀態(tài)正常，則繼續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，并實(shí)時(shí)進(jìn)行波動(dòng)數(shù)據(jù)監(jiān)控；若第一次風(fēng)險(xiǎn)判斷系統(tǒng)狀態(tài)異常，則采集閾值調(diào)整需求影響數(shù)據(jù)，閾值調(diào)整需求影響數(shù)據(jù)包括系統(tǒng)中的波動(dòng)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)敏感性以及金融風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)閾值調(diào)整需求數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估，得到閾值調(diào)整需求指數(shù)；步驟4：根據(jù)閾值調(diào)整需求指數(shù)進(jìn)行安全閾值調(diào)整的判斷；步驟5：若判斷安全閾值不需要進(jìn)行調(diào)整，則當(dāng)前系統(tǒng)狀態(tài)異常，并發(fā)出安全預(yù)警；若判斷安全閾值需要調(diào)整，則根據(jù)閾值調(diào)整需求指數(shù)對(duì)安全閾值進(jìn)行調(diào)整，得到實(shí)際安全閾值；步驟6：根據(jù)數(shù)據(jù)波動(dòng)指數(shù)與實(shí)際安全閾值進(jìn)行第二次風(fēng)險(xiǎn)判斷，若第二次風(fēng)險(xiǎn)判斷系統(tǒng)狀態(tài)正常，則繼續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，并實(shí)時(shí)進(jìn)行波動(dòng)數(shù)據(jù)監(jiān)控；若第二次風(fēng)險(xiǎn)判斷系統(tǒng)狀態(tài)異常，則發(fā)出安全預(yù)警。

4、優(yōu)選的，所述根據(jù)波動(dòng)數(shù)據(jù)評(píng)估得到數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)步驟為：實(shí)時(shí)采集一個(gè)檢測(cè)窗口內(nèi)資源利用率，資源利用率包括cpu利用率、內(nèi)存使用率以及網(wǎng)絡(luò)帶寬使用率，根據(jù)每個(gè)采樣點(diǎn)的資源利用率數(shù)據(jù)，分別計(jì)算一個(gè)檢測(cè)窗口內(nèi)cpu利用率、內(nèi)存使用率以及網(wǎng)絡(luò)帶寬使用率的均值與標(biāo)準(zhǔn)差，并計(jì)算得到資源利用波動(dòng)程度；實(shí)時(shí)采集一個(gè)檢測(cè)窗口內(nèi)系統(tǒng)的性能指標(biāo)，性能指標(biāo)包括響應(yīng)時(shí)間、吞吐量以及錯(cuò)誤率，根據(jù)性能指標(biāo)評(píng)估得到性能波動(dòng)程度；采集一個(gè)檢測(cè)窗口內(nèi)實(shí)時(shí)交易成功數(shù)量，獲取上一個(gè)檢測(cè)窗口內(nèi)的歷史交易成功數(shù)量，根據(jù)實(shí)時(shí)交易成功數(shù)量與歷史交易成功數(shù)量得到交易波動(dòng)程度；根據(jù)資源利用波動(dòng)程度、性能波動(dòng)程度以及交易波動(dòng)程度得到數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)，具體獲取方式如下：；式中，表示為數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)，表示為資源利用波動(dòng)程度，表示為性能波動(dòng)程度，表示為交易波動(dòng)程度。

5、優(yōu)選的，所述性能波動(dòng)程度獲取步驟為：篩選出一個(gè)檢測(cè)窗口內(nèi)響應(yīng)時(shí)間的最大值與響應(yīng)時(shí)間的最小值，計(jì)算出一個(gè)檢測(cè)窗口內(nèi)的平均響應(yīng)時(shí)間，根據(jù)響應(yīng)時(shí)間的最大值、響應(yīng)時(shí)間的最小值以及平均響應(yīng)時(shí)間得到響應(yīng)時(shí)間波動(dòng)；計(jì)算出一個(gè)檢測(cè)窗口內(nèi)吞吐量的標(biāo)準(zhǔn)差與吞吐量的平均值，根據(jù)吞吐量的標(biāo)準(zhǔn)差與吞吐量的平均值得到吞吐量波動(dòng)；獲取當(dāng)前一個(gè)檢測(cè)窗口內(nèi)的錯(cuò)誤率與上一個(gè)檢測(cè)窗口內(nèi)的錯(cuò)誤率，計(jì)算得到錯(cuò)誤率波動(dòng)；根據(jù)響應(yīng)時(shí)間波動(dòng)、吞吐量波動(dòng)以及錯(cuò)誤率波動(dòng)評(píng)估得到性能波動(dòng)程度。

6、優(yōu)選的，所述根據(jù)數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)與初始安全閾值進(jìn)行第一次風(fēng)險(xiǎn)判斷步驟為：將數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)與初始安全閾值進(jìn)行對(duì)比，若數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)小于初始安全閾值，則判定當(dāng)前數(shù)據(jù)波動(dòng)小，系統(tǒng)狀態(tài)正常；若數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)大于等于初始安全閾值，則判定當(dāng)前數(shù)據(jù)波動(dòng)大，系統(tǒng)狀態(tài)異常。

7、優(yōu)選的，所述閾值調(diào)整需求指數(shù)獲取步驟為：使用隨機(jī)森林法將系統(tǒng)中數(shù)據(jù)分為敏感數(shù)據(jù)與不敏感數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中總數(shù)據(jù)數(shù)量與敏感數(shù)據(jù)數(shù)量，計(jì)算得到數(shù)據(jù)敏感系數(shù)；獲取與當(dāng)前系統(tǒng)直接依賴的其他系統(tǒng)數(shù)量，記為依賴系統(tǒng)數(shù)量；獲取從當(dāng)前系統(tǒng)到最深層系統(tǒng)的跳躍次數(shù)，即依賴鏈的最大層級(jí)，記為依賴關(guān)系深度；獲取當(dāng)前系統(tǒng)與依賴系統(tǒng)的接口總數(shù)量，記為交互接口數(shù)量；根據(jù)依賴系統(tǒng)數(shù)量、依賴關(guān)系深度以及交互接口數(shù)量評(píng)估得到系統(tǒng)依賴復(fù)雜度，具體獲取方式如下：；式中，表示為系統(tǒng)依賴復(fù)雜度，表示為依賴系統(tǒng)數(shù)量，表示為依賴關(guān)系深度，表示為交互接口數(shù)量；獲取數(shù)據(jù)庫(kù)遷移數(shù)量、遷移數(shù)據(jù)總量，根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)遷移數(shù)量、遷移數(shù)據(jù)總量以及系統(tǒng)依賴復(fù)雜度評(píng)估得到風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)；對(duì)數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)、數(shù)據(jù)敏感系數(shù)以及風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)進(jìn)行歸一化處理，根據(jù)歸一化處理后的數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)、數(shù)據(jù)敏感系數(shù)以及風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)得到閾值調(diào)整需求指數(shù)，具體獲取方式如下：；式中，表示為閾值調(diào)整需求指數(shù)，表示為數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)，表示為數(shù)據(jù)敏感系數(shù)，表示為風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，、、表示為數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)、數(shù)據(jù)敏感系數(shù)以及風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的權(quán)重系數(shù)。

8、優(yōu)選的，所述使用隨機(jī)森林法將系統(tǒng)中數(shù)據(jù)分為敏感數(shù)據(jù)與不敏感數(shù)據(jù)步驟為：采集系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)樣本，樣本包含多條記錄，對(duì)于每個(gè)樣本，提取特征，通過人工將這些樣本標(biāo)注為敏感數(shù)據(jù)或非敏感數(shù)據(jù)，將標(biāo)注好的樣本作為數(shù)據(jù)集；將樣本特征進(jìn)行數(shù)值化處理，對(duì)分類特征使用獨(dú)熱編碼，將其轉(zhuǎn)換為數(shù)值向量；對(duì)數(shù)值特征進(jìn)行歸一化處理；構(gòu)建隨機(jī)森林分類器，得到多棵決策樹；將標(biāo)注好的數(shù)據(jù)集劃分為訓(xùn)練集和測(cè)試集，使用訓(xùn)練集訓(xùn)練隨機(jī)森林模型，訓(xùn)練完成后，使用測(cè)試集評(píng)估模型性能；將訓(xùn)練好的隨機(jī)森林模型部署到實(shí)際環(huán)境中，對(duì)新數(shù)據(jù)樣本實(shí)時(shí)分類。

9、優(yōu)選的，所述根據(jù)閾值調(diào)整需求指數(shù)進(jìn)行安全閾值調(diào)整的判斷步驟為：將閾值調(diào)整需求指數(shù)與調(diào)整閾值進(jìn)行對(duì)比，若閾值調(diào)整需求指數(shù)小于調(diào)整閾值，則判定當(dāng)前安全閾值不需要進(jìn)行調(diào)整；若閾值調(diào)整需求指數(shù)大于等于調(diào)整閾值，則判定當(dāng)前安全閾值需要進(jìn)行調(diào)整。

10、優(yōu)選的，所述根據(jù)閾值調(diào)整需求指數(shù)對(duì)安全閾值進(jìn)行調(diào)整，得到實(shí)際安全閾值步驟為：將閾值調(diào)整需求指數(shù)與調(diào)整閾值進(jìn)行比值計(jì)算得到調(diào)節(jié)因子；根據(jù)調(diào)節(jié)因子與初始安全閾值計(jì)算得到實(shí)際安全閾值。

11、優(yōu)選的，所述根據(jù)數(shù)據(jù)波動(dòng)指數(shù)與實(shí)際安全閾值進(jìn)行第二次風(fēng)險(xiǎn)判斷步驟為：將數(shù)據(jù)波動(dòng)指數(shù)與實(shí)際安全閾值進(jìn)行對(duì)比，若數(shù)據(jù)波動(dòng)指數(shù)小于實(shí)際安全閾值，則判定當(dāng)前數(shù)據(jù)波動(dòng)在安全范圍內(nèi)，系統(tǒng)狀態(tài)正常；若數(shù)據(jù)波動(dòng)指數(shù)大于初始安全閾值，則判定當(dāng)前數(shù)據(jù)波動(dòng)大，超出安全范圍，系統(tǒng)狀態(tài)異常。

12、優(yōu)選的，一種基于金融風(fēng)險(xiǎn)的閾值管理系統(tǒng)，所述系統(tǒng)包括：波動(dòng)數(shù)據(jù)分析模塊，用于實(shí)時(shí)獲取系統(tǒng)波動(dòng)數(shù)據(jù)，對(duì)波動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得到數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)，并將數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)傳輸至第一次風(fēng)險(xiǎn)判斷模塊；第一次風(fēng)險(xiǎn)判斷模塊，用于設(shè)定初始安全閾值，并根據(jù)初始安全閾值與數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)進(jìn)行第一次風(fēng)險(xiǎn)判斷，并將判斷結(jié)果傳輸至波動(dòng)數(shù)據(jù)獲取模塊或閾值調(diào)整需求模塊；閾值調(diào)整需求模塊，用于采集閾值調(diào)整需求影響數(shù)據(jù)，并對(duì)閾值調(diào)整需求影響數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得到閾值調(diào)整需求指數(shù)，將閾值調(diào)整需求指數(shù)傳輸至預(yù)警模塊或閾值調(diào)整模塊；閾值調(diào)整模塊，用于根據(jù)閾值調(diào)整需求指數(shù)進(jìn)行安全閾值的調(diào)整，得到實(shí)際安全閾值，并將實(shí)際安全閾值傳輸至第二次風(fēng)險(xiǎn)判斷模塊；第二次風(fēng)險(xiǎn)判斷模塊，用于根據(jù)實(shí)際安全閾值與數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)進(jìn)行第二次風(fēng)險(xiǎn)判斷，并將判斷結(jié)果傳輸至波動(dòng)數(shù)據(jù)獲取模塊或預(yù)警模塊；預(yù)警模塊，用于對(duì)數(shù)據(jù)波動(dòng)大的情況進(jìn)行預(yù)警，提醒相關(guān)工作人員及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。

13、本技術(shù)實(shí)施例中提供的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)方案，至少具有如下技術(shù)效果或優(yōu)點(diǎn)：

14、1、設(shè)置初始安全閾值，根據(jù)數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)與初始安全閾值進(jìn)行第一次風(fēng)險(xiǎn)判斷，提供了一個(gè)明確的基準(zhǔn)，快速識(shí)別潛在的異常情況。初始安全閾值反映了系統(tǒng)在正常條件下的預(yù)期范圍，而數(shù)據(jù)波動(dòng)系數(shù)則綜合了系統(tǒng)當(dāng)前狀態(tài)的動(dòng)態(tài)變化。通過兩者的對(duì)比，可以在系統(tǒng)運(yùn)行初期及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，減少誤判或漏判的可能性，同時(shí)為后續(xù)的動(dòng)態(tài)調(diào)整提供參考依據(jù)，確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的效率和準(zhǔn)確性。

15、2、若第一次風(fēng)險(xiǎn)判斷系統(tǒng)狀態(tài)異常，則采集閾值調(diào)整需求影響數(shù)據(jù)，閾值調(diào)整需求影響數(shù)據(jù)包括系統(tǒng)中的波動(dòng)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)敏感性以及金融風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)閾值調(diào)整需求數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估，得到閾值調(diào)整需求指數(shù)，這種方法能夠針對(duì)異常情況提供精確的調(diào)整依據(jù)。通過綜合分析系統(tǒng)波動(dòng)、數(shù)據(jù)敏感性和金融風(fēng)險(xiǎn)，可以動(dòng)態(tài)確定當(dāng)前環(huán)境對(duì)安全閾值的調(diào)整需求，避免過度調(diào)整或不足調(diào)整帶來的誤判風(fēng)險(xiǎn)。這種方式不僅提高了閾值設(shè)置的靈活性，還增強(qiáng)了系統(tǒng)對(duì)動(dòng)態(tài)變化環(huán)境的適應(yīng)能力，同時(shí)保障敏感數(shù)據(jù)和金融業(yè)務(wù)的安全性。

16、3、若判斷安全閾值需要調(diào)整，則根據(jù)閾值調(diào)整需求指數(shù)對(duì)安全閾值進(jìn)行調(diào)整，得到實(shí)際安全閾值，通過調(diào)整安全閾值，可以在平衡系統(tǒng)敏感性和誤報(bào)率之間找到最佳點(diǎn)，既避免因閾值過嚴(yán)導(dǎo)致正常操作被誤判為異常，又防止因閾值過寬漏判真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。這種動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制提高了系統(tǒng)運(yùn)行的靈活性和穩(wěn)健性，特別是在面對(duì)復(fù)雜的金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景和敏感數(shù)據(jù)保護(hù)需求時(shí)，更能有效保障系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。

17、4、根據(jù)數(shù)據(jù)波動(dòng)指數(shù)與實(shí)際安全閾值進(jìn)行第二次風(fēng)險(xiǎn)判斷，能夠基于最新的系統(tǒng)狀態(tài)和環(huán)境條件提供更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。經(jīng)過閾值調(diào)整后，實(shí)際安全閾值更貼合當(dāng)前的動(dòng)態(tài)需求，與數(shù)據(jù)波動(dòng)指數(shù)結(jié)合，可以顯著減少因初始閾值不適配導(dǎo)致的誤判或漏判，從而提高風(fēng)險(xiǎn)判斷的準(zhǔn)確性。這一流程確保了系統(tǒng)在實(shí)時(shí)變化的環(huán)境中能夠靈活調(diào)整，同時(shí)增強(qiáng)對(duì)潛在異常的敏感性，有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對(duì)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)。