系統(tǒng)重要性銀行的度量方法和系統(tǒng)的制作方法
【技術領域】
[0001] 本發(fā)明實施例涉及金融風險管理技術領域，尤其是涉及一種系統(tǒng)重要性銀行的度 量方法和系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002] 隨著2008年金融危機的爆發(fā)，雷曼兄弟的倒閉導致了大規(guī)模的銀行倒閉，在全球 范圍引起了巨大的恐慌，系統(tǒng)性風險開始愈發(fā)受到全球的重視。銀行的系統(tǒng)重要性是指一 家銀行在整個銀行系統(tǒng)中受到波動時，所帶來的整個銀行系統(tǒng)波動的程度。因此，系統(tǒng)重要 性銀行的度量就是指找出系統(tǒng)重要性比較強的銀行。
[0003] 關于系統(tǒng)重要性銀行的度量，目前主要有兩大途徑：一種是通過找出與銀行系統(tǒng) 性風險比較相關的指標，例如國際上采用的信用違約互換(Credit Default Swap,⑶S)，國 內采用的股價數(shù)據等，通過度量當某個銀行的這些指標處于波動狀態(tài)下整個銀行系統(tǒng)受到 波動的大小。另一種則是通過銀行系統(tǒng)中銀行間相互借貸關系形成的網絡結構，探究當某 個銀行受到沖擊時通過這種網絡結構傳遞給其他銀行的沖擊。前一種方法給出的是一種相 關性的解釋，而后一種方法則給出了系統(tǒng)風險產生的因果性解釋，因而后一種方法用來度 量銀行的系統(tǒng)重要性更為準確。
[0004] 現(xiàn)階段基于銀行間資產負債網絡研究銀行系統(tǒng)重要性網絡的方法主要做了如下 假設:銀行中某家銀行受到沖擊，而其他銀行不變，從而測量一家銀行受到沖擊時給整個銀 行系統(tǒng)帶來的影響。這種假設與所有銀行都暴露在各類風險中的現(xiàn)實不相吻合，因而使得 對于各個銀行的系統(tǒng)重要性評估產生了偏差。在考慮了所有銀行同時暴露于風險環(huán)境中 時，現(xiàn)有技術僅考慮了單個銀行受到沖擊時給銀行系統(tǒng)帶來的影響。
[0005] 有鑒于此，特提出本發(fā)明。

【發(fā)明內容】

[0006] 本發(fā)明實施例的主要目的在于提供一種系統(tǒng)重要性銀行的度量方法，其至少部分 地解決了如何準確地度量銀行系統(tǒng)重要性的技術問題。此外，還提供一種系統(tǒng)重要性銀行 的度量系統(tǒng)。
[0007 ]為了實現(xiàn)上述目的，根據本發(fā)明的一個方面，提供了以下技術方案：
[0008] -種系統(tǒng)重要性銀行的度量方法，該方法至少包括：
[0009] 步驟1:獲取銀行間資產負債數(shù)據，并確定銀行系統(tǒng)的負債初始向量和非銀行間資 產凈值初始向量；
[0010] 步驟2:模擬非銀行間系統(tǒng)在第sim次模擬中，受沖擊狀態(tài)時受到的市場風險、信用 風險和操作風險所導致的損失，并集成所述市場風險、所述信用風險和所述操作風險所導 致的損失，形成總的沖擊，其中，s im取正整數(shù)；
[0011]步驟3:根據所述銀行間資產負債數(shù)據、所述總的沖擊、所述負債初始向量以及所 述非銀行間資產凈值初始向量，確定非銀行間系統(tǒng)受到所述第Sim次模擬沖擊后的銀行系 統(tǒng)的負債向量以及非銀行間資產凈值向量；
[0012] 步驟4:根據所述銀行系統(tǒng)的負債初始向量，以及所述非銀行間系統(tǒng)受到第sim次 模擬沖擊后的銀行系統(tǒng)的負債向量和非銀行間資產凈值向量，確定在所述市場風險、所述 信用風險和所述操作風險沖擊下的系統(tǒng)性風險測度；
[0013] 步驟5:利用銀行間風險交互作用分析模型，并根據所述系統(tǒng)性風險測度，確定單 個銀行在所述第sim次模擬沖擊中的系統(tǒng)重要性；
[0014] 步驟6:重復步驟2至5,確定單個銀行模擬沖擊中的系統(tǒng)重要性均值。
[0015] 根據本發(fā)明的另一個方面，還提供一種系統(tǒng)重要性銀行的度量系統(tǒng)，該系統(tǒng)至少 包括：
[0016] 第一確定模塊，被配置為獲取銀行間資產負債數(shù)據，并確定銀行系統(tǒng)的負債初始 向量和非銀行間資產凈值初始向量；
[0017] 總沖擊集成模塊，被配置為模擬非銀行間系統(tǒng)在第sim次模擬中，受沖擊狀態(tài)時受 到的市場風險、信用風險和操作風險所導致的損失，并集成所述市場風險、所述信用風險和 所述操作風險所導致的損失，形成總的沖擊，其中，s im取正整數(shù)；
[0018] 第二確定模塊，被配置為根據所述銀行間資產負債數(shù)據、所述總的沖擊、所述負債 初始向量以及所述非銀行間資產凈值初始向量，確定非銀行間系統(tǒng)受到所述第s im次模擬 沖擊后的銀行系統(tǒng)的負債向量以及非銀行間資產凈值向量；
[0019] 系統(tǒng)性風險測度模塊，被配置為根據所述銀行系統(tǒng)的負債初始向量，以及所述非 銀行間系統(tǒng)受到第sim次模擬沖擊后的銀行系統(tǒng)的負債向量和非銀行間資產凈值向量，確 定在所述市場風險、所述信用風險和所述操作風險沖擊下的系統(tǒng)性風險測度；
[0020] 系統(tǒng)重要性模塊，被配置為利用銀行間風險交互作用分析模型，并根據所述系統(tǒng) 性風險測度，確定單個銀行在所述第sim次模擬沖擊中的系統(tǒng)重要性；
[0021] 系統(tǒng)重要性均值模塊，被配置為確定單個銀行模擬沖擊中的系統(tǒng)重要性均值。
[0022] 與現(xiàn)有技術相比，上述技術方案至少具有以下有益效果：
[0023] 本發(fā)明實施例通過獲取銀行間資產負債數(shù)據，并確定銀行系統(tǒng)的負債初始向量和 非銀行間資產凈值初始向量，模擬非銀行間系統(tǒng)在第sim次模擬中，受沖擊狀態(tài)時受到的市 場風險、信用風險和操作風險所導致的損失，集成市場風險、信用風險和操作風險所導致的 損失，形成總的沖擊，根據銀行間資產負債數(shù)據、總的沖擊、負債初始向量以及非銀行間資 產凈值初始向量，確定非銀行間系統(tǒng)受到所述第sim次模擬沖擊后的銀行系統(tǒng)的負債向量 以及非銀行間資產凈值向量，根據銀行系統(tǒng)的負債初始向量，以及非銀行間系統(tǒng)受到第sim 次模擬沖擊后的銀行系統(tǒng)的負債向量和非銀行間資產凈值向量，確定在市場風險、信用風 險和操作風險沖擊下的系統(tǒng)性風險測度，利用銀行間風險交互作用分析模型，并根據系統(tǒng) 性風險測度，確定單個銀行在第sim次模擬沖擊中的系統(tǒng)重要性，最后，確定單個銀行在sim 次模擬沖擊中的系統(tǒng)重要性均值。本發(fā)明實施例考慮了銀行間風險交互作用，嵌入了更為 全面的銀行可能面臨沖擊的情形，從而在更為實際的環(huán)境下分析銀行的系統(tǒng)重要性，集成 了單個銀行在各種情形下的總作用，使得結果更為準確。此外，通過本發(fā)明實施例提供的方 法可以極大地解決在計算過程中遇到不同階的交互作用所導致的計算復雜問題，從而提高 了計算效率。
[0024] 當然，實施本發(fā)明的任一產品不一定需要同時實現(xiàn)以上所述的所有優(yōu)點。
[0025] 本發(fā)明的其它特征和優(yōu)點將在隨后的說明書中闡述，并且，部分地從說明書中變 得顯而易見，或者通過實施本發(fā)明而了解。本發(fā)明的目的和其它優(yōu)點可通過在所寫的說明 書、權利要求書以及附圖中所特別指出的方法來實現(xiàn)和獲得。
【附圖說明】
[0026] 附圖作為本發(fā)明的一部分，用來提供對本發(fā)明的進一步的理解，本發(fā)明的示意性 實施例及其說明用于解釋本發(fā)明，但不構成對本發(fā)明的不當限定。顯然，下面描述中的附圖 僅僅是一些實施例，對于本領域普通技術人員來說，在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下，還可以 根據這些附圖獲得其他附圖。在附圖中：
[0027] 圖1為根據一示例性實施例示出的系統(tǒng)重要性銀行的度量方法的流程示意圖；
[0028] 圖2為根據一示例性實施例示出的銀行間資產負債數(shù)據的矩陣結構示意圖；
[0029]圖3為根據一示例性實施例示出的單個銀行面臨的市場風險、信用風險和操作風 險的不意圖；
[0030]圖4為根據一示例性實施例示出的虛擬違約算法的流程示意圖；
[0031]圖5為根據一示例性實施例示出的系統(tǒng)重要性銀行的度量系統(tǒng)的結構示意圖。
[0032]這些附圖和文字描述并不旨在以任何方式限制本發(fā)明的構思范圍，而是通過參考 特定實施例為本領域技術人員說明本發(fā)明的概念。
【具體實施方式】
[0033]下面結合附圖以及具體實施例對本發(fā)明實施例解決的技術問題、所采用的技術方 案以及實現(xiàn)的技術效果進行清楚、完整的描述。顯然，所描述的實施例僅僅是本申請的一部 分實施例，并不是全部實施例?；诒旧暾堉械膶嵤├?，本領域普通技術人員在不付出創(chuàng)造 性勞動的前提下，所獲的所有其它等同或明顯變型的實施例均落在本發(fā)明的保護范圍內。 本發(fā)明實施例可以按照權利要求中限定和涵蓋的多種不同方式來具體化。
[0034]需要說明的是，在下面的描述中，為了方便理解，給出了許多具體細節(jié)。但是很明 顯，本發(fā)明的實現(xiàn)可以沒有這些具體細節(jié)。
[0035]需要說明的是，在沒有明確限定或不沖突的情況下，本發(fā)明中的各個實施例及其 中的技術特征可以相互組合而形成技術方案。
[0036] 現(xiàn)階段基于銀行間資產負債網絡研究銀行系統(tǒng)重要性網絡的方法主要做了如下 假設:銀行系統(tǒng)中某家銀行受到沖擊，而其他銀行不變，從而度量一家銀行受到沖擊時給整 個銀行系統(tǒng)帶來的影響。這種假設與所有銀行都暴露在各類風險中的現(xiàn)實不相吻合，因而 使得對于各個銀行的系統(tǒng)重要性評估產生了偏差。其次，在考慮了所有銀行同時暴露于風 險環(huán)境中時，系統(tǒng)重要性銀行的度量方法與只假設一家銀行受到沖擊時的方法又不相同， 不同之處在于，此時不僅需要考慮單個銀行受到沖擊時給銀行系統(tǒng)帶來的影響，還需要考 慮這個銀行與其他銀行共同作用對銀行系統(tǒng)產生的影響。
[0037] 為此，本發(fā)明實施例提出一種系統(tǒng)重要性銀行的度量方法。如圖1所示，該方法至 少可以包括步驟S1至步驟S6。
[0038] 步驟S1:獲取銀行間資產負