技術(shù)特征：

1.一種garch族模型的深度實(shí)值/虛值期權(quán)定價(jià)方法，其特征在于，包括以下步驟：

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的garch族模型的深度實(shí)值/虛值期權(quán)定價(jià)方法，其特征在于，隨機(jī)貼現(xiàn)因子mt/mt-1的定義為：

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的garch族模型的深度實(shí)值/虛值期權(quán)定價(jià)方法，其特征在于，步驟2建立的下的garch族模型為tgarch(1,1)-jump模型，其表達(dá)式為：

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的garch族模型的深度實(shí)值/虛值期權(quán)定價(jià)方法，其特征在于，步驟3構(gòu)建的局部風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度為：

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的garch族模型的深度實(shí)值/虛值期權(quán)定價(jià)方法，其特征在于，步驟4構(gòu)建的下的garch模型為tgarch(1,1)-jump模型，其表達(dá)式為：

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的garch族模型的深度實(shí)值/虛值期權(quán)定價(jià)方法，其特征在于，步驟5的具體步驟包括：

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的garch族模型的深度實(shí)值/虛值期權(quán)定價(jià)方法，其特征在于，步驟6的具體步驟包括：

8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的garch族模型的深度實(shí)值/虛值期權(quán)定價(jià)方法，其特征在于，步驟7的具體步驟包括：

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明公開了一種GARCH族模型的深度實(shí)值/虛值期權(quán)定價(jià)方法，包括以下步驟：步驟1：定義隨機(jī)貼現(xiàn)因子；步驟2：基于隨機(jī)貼現(xiàn)因子，得到物理測(cè)度下的GARCH族模型；步驟3：構(gòu)造滿足風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)關(guān)系的局部風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度步驟4：得出局部風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度下的GARCH模型；步驟5：根據(jù)物理測(cè)度下的GARCH族模型的似然函數(shù)，對(duì)GARCH族模型中的參數(shù)進(jìn)行極大似然估計(jì)；步驟6：基于步驟5得到參數(shù)估計(jì)值，得到局部風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度下的參數(shù)值；步驟7：根據(jù)步驟6得到的參數(shù)值及期權(quán)合約約定的收益，確定局部風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度下的期權(quán)定價(jià)數(shù)值結(jié)果。

技術(shù)研發(fā)人員：白逸洲,黃俊俊,譚婧雯,張春曉,付旭,史歆奕,張遠(yuǎn)俊
受保護(hù)的技術(shù)使用者：中國(guó)民航大學(xué)
技術(shù)研發(fā)日：
技術(shù)公布日：2025/1/2