一種風險控制系統(tǒng)及方法
【技術(shù)領域】
[0001]本發(fā)明涉及風險控制領域，尤其涉及一種風險控制系統(tǒng)及方法。
【背景技術(shù)】
[0002]現(xiàn)有的風險控制技術(shù)中，通常需要風控專員對風控規(guī)則進行非常細致的配置，有時候甚至需要細化到代碼層面，即需要風控專員采用編碼的方式對不同的風控規(guī)則進行設置。這對風控專員的要求非常高。同時風險控制的處理方式也比較復雜，需要處理的數(shù)據(jù)較多，這會造成風控規(guī)則的設置效率降低，同時造成風險控制的處理效率降低，使得風控規(guī)則的設置和執(zhí)行過程都變得非常復雜。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題，現(xiàn)提供一種風險控制系統(tǒng)及方法的技術(shù)方案，旨在簡化風控規(guī)則的設置和處理過程，提升風控規(guī)則的設置和執(zhí)行效率。
[0004]上述技術(shù)方案具體包括:
[0005]—種風險控制系統(tǒng)，適用于交易系統(tǒng)；其中，于一存儲單元中保存多條風控規(guī)則，每條所述風控規(guī)則包括觸發(fā)閾值和處置方式，所有所述風控規(guī)則被劃分為關聯(lián)于不同的第一類別，還包括:
[0006]接收單元，用于持續(xù)獲取輸入至所述交易系統(tǒng)的操作數(shù)據(jù)；
[0007]第一過濾單元，分別連接所述存儲單元和所述接收單元，用于針對不同的所述風控規(guī)則，根據(jù)關聯(lián)于相應的所述第一類別的類別屬性，對所有所述操作數(shù)據(jù)進行過濾，以得到關聯(lián)于相應的所述第一類別的第一過濾數(shù)據(jù)并輸出；
[0008]第二過濾單元，分別連接所述存儲單元和所述第一過濾單元，用于根據(jù)不同的所述風控規(guī)則的個體屬性，對所述第一過濾數(shù)據(jù)進行過濾，以得到關聯(lián)于相應的所述風控規(guī)則的第二過濾數(shù)據(jù)并輸出；
[0009]計算單元，分別連接所述存儲單元和所述第二過濾單元，用于針對不同的所述風控規(guī)則，對所述第二過濾數(shù)據(jù)進行計算，以得到相應的計算結(jié)果，并與關聯(lián)于對應的所述風控規(guī)則的所述觸發(fā)閾值進行比較，輸出相應的比較結(jié)果；
[0010]處置單元，分別連接所述存儲單元和所述計算單元，用于根據(jù)所述比較結(jié)果，在所述計算結(jié)果達到所述觸發(fā)閾值時，采用對應的所述處置方式對所述操作數(shù)據(jù)和/或關聯(lián)于所述操作數(shù)據(jù)的后續(xù)操作進行處置。
[0011]優(yōu)選的，該風險控制系統(tǒng)，其中，所述類別屬性包括:
[0012]用于表示所述風控規(guī)則需要監(jiān)控的所述操作數(shù)據(jù)所在的交易平臺的平臺屬性；和/或
[0013]用于表示所述風控規(guī)則需要監(jiān)控的所述操作數(shù)據(jù)對應的操作類型的操作屬性；和/或
[0014]用于表示所述風控規(guī)則需要監(jiān)控的所述操作數(shù)據(jù)對應的操作時段的時段屬性；和/或
[0015]用于表示所述風控規(guī)則需要監(jiān)控的所述操作數(shù)據(jù)對應的操作時刻的時刻屬性。
[0016]優(yōu)選的，該風險控制系統(tǒng)，其中，所述個體屬性包括:
[0017]用于表示所述風控規(guī)則需要監(jiān)控的所述操作數(shù)據(jù)對應的操作者的操作地址信息；和/或
[0018]用于表示所述風控規(guī)則需要監(jiān)控的所述操作數(shù)據(jù)對應的一類操作者的操作地址范圍信息。
[0019]優(yōu)選的，該風險控制系統(tǒng)，其中，所述計算單元包括:
[0020]存儲模塊，其中保存有關聯(lián)于不同的所述風控規(guī)則的計算模型；
[0021]多個計算模塊，分別連接所述存儲模塊，每個所述計算模塊用于根據(jù)當前應用的不同的所述風控規(guī)則，調(diào)用相應的所述計算模型，以對所述第二過濾數(shù)據(jù)進行計算，并輸出相應的計算結(jié)果；
[0022]比較模塊，分別連接每個所述計算模塊，用于比較所述計算結(jié)果是否達到相應的所述風控規(guī)則中的所述觸發(fā)閾值，并輸出相應的所述比較結(jié)果。
[0023]優(yōu)選的，該風險控制系統(tǒng)，其中，所有所述風控規(guī)則還被劃分為關聯(lián)于不同的第二類別，不同的所述第二類別被關聯(lián)到不同的總體處置方式，還包括:
[0024]決策單元，分別連接所述存儲單元、所述計算單元和所述處置單元；
[0025]所述決策單元獲取所述比較結(jié)果，并在所述比較結(jié)果表示所述計算結(jié)果達到所述觸發(fā)閾值時根據(jù)相應的所述風控規(guī)則所屬的所述第二類別，采用相應的所述總體處置方式對所述操作數(shù)據(jù)和/或關聯(lián)于所述操作數(shù)據(jù)的后續(xù)操作執(zhí)行處理；
[0026]所述處置單元根據(jù)所述決策單元應用的所述總體處置方式，確定是否需要應用所述處置方式對所述操作數(shù)據(jù)和/或關聯(lián)于所述操作數(shù)據(jù)的后續(xù)操作進行處理。
[0027]優(yōu)選的，該風險控制系統(tǒng)，其中，所述總體處置方式包括:
[0028]攔截所有所述操作數(shù)據(jù)和/或所述后續(xù)操作；或者
[0029]放行所有所述操作數(shù)據(jù)和/或所述后續(xù)操作；
[0030]若所述決策單元執(zhí)行攔截操作，則所述處置單元無需對所述操作數(shù)據(jù)和/或所述后續(xù)操作進行處理；
[0031]若所述決策單元執(zhí)行放行操作，則所述處置單元繼續(xù)根據(jù)所述比較結(jié)果，在所述計算結(jié)果達到所述觸發(fā)閾值時，采用對應的所述處置方式對所述操作數(shù)據(jù)和/或所述后續(xù)操作進行處置。
[0032]—種風險控制方法，適用于交易系統(tǒng)；其中，于一存儲單元中保存多條風控規(guī)則，每條所述風控規(guī)則包括觸發(fā)閾值和處置方式，所有所述風控規(guī)則被劃分為關聯(lián)于不同的第一類別，還包括:
[0033]步驟S1，采用一接收單元持續(xù)獲取輸入至所述交易系統(tǒng)的操作數(shù)據(jù)；
[0034]步驟S2，針對不同的所述風控規(guī)則，采用一第一過濾單元根據(jù)關聯(lián)于相應的所述第一類別的類別屬性，對所有所述操作數(shù)據(jù)進行過濾，以得到關聯(lián)于相應的所述第一類別的第一過濾數(shù)據(jù)并輸出；
[0035]步驟S3，采用一第二過濾單元根據(jù)不同的所述風控規(guī)則的個體屬性，對所述第一過濾數(shù)據(jù)進行過濾，以得到關聯(lián)于相應的所述風控規(guī)則的第二過濾數(shù)據(jù)并輸出；
[0036]步驟S4，針對不同的所述風控規(guī)則，采用一計算單元對所述第二過濾數(shù)據(jù)進行計算，以得到并輸出相應的計算結(jié)果；
[0037]步驟S5，采用所述計算單元將所述計算結(jié)果與關聯(lián)于對應的所述風控規(guī)則的所述觸發(fā)閾值進行比較，輸出相應的比較結(jié)果；
[0038]步驟S6，根據(jù)所述比較結(jié)果，在所述計算結(jié)果達到所述觸發(fā)閾值時，采用一處置單元應用對應的所述處置方式對所述操作數(shù)據(jù)和/或關聯(lián)于所述操作數(shù)據(jù)的后續(xù)操作進行處置。
[0039]優(yōu)選的，該風險控制方法，其中，所述類別屬性包括:
[0040]用于表示所述風控規(guī)則需要監(jiān)控的所述操作數(shù)據(jù)所在的交易平臺的平臺屬性；和/或
[0041]用于表示所述風控規(guī)則需要監(jiān)控的所述操作數(shù)據(jù)對應的操作類型的操作屬性；和/或
[0042]用于表示所述風控規(guī)則需要監(jiān)控的所述操作數(shù)據(jù)對應的操作時段的時段屬性；和/或
[0043]用于表示所述風控規(guī)則需要監(jiān)控的所述操作數(shù)據(jù)對應的操作時刻的時刻屬性。
[0044]優(yōu)選的，該風險控制方法，其中，所述個體屬性包括:
[0045]用于表示所述風控規(guī)則需要監(jiān)控的所述操作數(shù)據(jù)對應的操作者的操作地址信息；和/或
[0046]用于表示所述風控規(guī)則需要監(jiān)控的所述操作數(shù)據(jù)對應的一類操作者的操作地址范圍信息。
[0047]優(yōu)選的，該風險控制方法，其中，于所述計算單元中預設多個計算模型；
[0048]所述步驟S4中，采用所述計算單元，根據(jù)被選擇的所述風控規(guī)則，調(diào)用相應的所述計算模型，以對所述第二過濾數(shù)據(jù)進行計算，并輸出相應的計算結(jié)果。
[0049]優(yōu)選的，該風險控制方法，其中，所有所述風控規(guī)則還被劃分為關聯(lián)于不同的第二類別，不同的所述第二類別被關聯(lián)到不同的總體處置方式；
[0050]則執(zhí)行所述步驟S6之前，首先執(zhí)行下述步驟:
[0051]步驟S61，采用一決策單元獲取所述比較結(jié)果；
[0052]步驟S62，在所述比較結(jié)果表示所述計算結(jié)果達到所述觸發(fā)閾值時，采用所述決策單元根據(jù)相應的所述風控規(guī)則所屬的所述第二類別，采用相應的所述總體處置方式對所述操作數(shù)據(jù)和/或所述后續(xù)操作執(zhí)行處理；
[0053]步驟S63，根據(jù)所述步驟S62中的處理，若需要應用所述處置方式對所述操作數(shù)據(jù)和/或所述后續(xù)操作進行處理，并轉(zhuǎn)向執(zhí)行所述步驟S6。
[0054]優(yōu)選的，該風險控制方法，其中，所述總體處置方式包括:
[0055]攔截所有所述操作數(shù)據(jù)和/或所述后續(xù)操作；或者
[0056]放行所有所述操作數(shù)據(jù)和/或所述后續(xù)操作；
[0057]則所述步驟S63中:
[0058]若所述操作數(shù)據(jù)和/或所述后續(xù)操作被攔截，則直接退出；
[0059]若所述操作數(shù)據(jù)和/或所述后續(xù)操作被放行，則轉(zhuǎn)向執(zhí)行所述步驟S6。<