一種企業(yè)借貸信用度評(píng)估系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明設(shè)及企業(yè)評(píng)估技術(shù)領(lǐng)域，尤其設(shè)及一種企業(yè)借貸信用度評(píng)估系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002] 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融市場(chǎng)的日益開放，商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)也變得日趨激烈，如果高 效控制信貸風(fēng)險(xiǎn)成為商業(yè)貸款中的主要問題。在現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的過(guò)程中，主要的評(píng)估方 法是通過(guò)對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素分別進(jìn)行評(píng)估，并用各項(xiàng)評(píng)估結(jié)果之和作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果。
[0003] 現(xiàn)有評(píng)估方法中，對(duì)于企業(yè)提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和企業(yè)當(dāng)前財(cái)力依賴過(guò)大，而忽視了 企業(yè)的償債信譽(yù)度問題，故而，評(píng)估結(jié)果可用性低。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004] 基于【背景技術(shù)】存在的技術(shù)問題，本發(fā)明提出了一種企業(yè)借貸信用度評(píng)估系統(tǒng)。
[0005] 本發(fā)明提出的一種企業(yè)借貸信用度評(píng)估系統(tǒng)，包括企業(yè)償債歷史追溯模塊、負(fù)責(zé) 人聲譽(yù)評(píng)定模塊、負(fù)責(zé)人資產(chǎn)穩(wěn)定度評(píng)定模塊和綜合計(jì)量模塊；
[0006] 企業(yè)償債歷史追溯模塊用于獲取企業(yè)償債歷史數(shù)據(jù)，并根據(jù)企業(yè)償債歷史數(shù)據(jù)評(píng) 定企業(yè)償債信用闊值a;
[0007] 負(fù)責(zé)人聲譽(yù)評(píng)定模塊用于從互聯(lián)網(wǎng)獲取負(fù)責(zé)人相關(guān)信息，并將相關(guān)信息分為正面 信息和負(fù)面信息，然后根據(jù)正面信息和負(fù)面信息出現(xiàn)次數(shù)W及出現(xiàn)網(wǎng)站的可信度權(quán)值，計(jì) 算負(fù)責(zé)人聲譽(yù)闊值b;
[000引負(fù)責(zé)人資產(chǎn)穩(wěn)定度評(píng)定模塊用于獲取不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)上的負(fù)責(zé)人資產(chǎn)信息，并根據(jù) 負(fù)責(zé)人資產(chǎn)總值的變化軌跡，計(jì)算負(fù)責(zé)人恒產(chǎn)闊值C;
[0009] 綜合計(jì)量模塊分別與企業(yè)償債歷史追溯模塊、負(fù)責(zé)人聲譽(yù)評(píng)定模塊和負(fù)責(zé)人資產(chǎn) 穩(wěn)定度評(píng)定模塊連接，其用于根據(jù)企業(yè)償債信用闊值a、負(fù)責(zé)人聲譽(yù)闊值b和負(fù)責(zé)人恒產(chǎn)闊 值C綜合判斷企業(yè)信用度e。
[0010] 優(yōu)選地，企業(yè)償債歷史追溯模塊根據(jù)企業(yè)償債歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出按期償還次數(shù)A、超 期償還次數(shù)B和未償還次數(shù)種類別，并將Ξ類數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)設(shè)第一計(jì)算模型計(jì)算獲得企業(yè) 償債信用闊值。
[0011] 優(yōu)選地，第一計(jì)算模型為：
[0012] a=K1A+K2B+K3C2，Κι、拉和 K3均為比例系數(shù)，其中，Κι > 0，拉 < 0，K3 < 拉 < Κι。
[0013] 優(yōu)選地，聲譽(yù)闊值計(jì)算模型為：
[0014] 其中，η為捜索到的正面信息數(shù)量，δη為一條正面信息被轉(zhuǎn) ， 載次數(shù)，拉為所述正面信息首次出現(xiàn)網(wǎng)站的可信度權(quán)值;m為捜索到的正面信息數(shù)量，am為一 條負(fù)面信息被轉(zhuǎn)載次數(shù)，Em為所述負(fù)面信息首次出現(xiàn)網(wǎng)站的可信度權(quán)值。
[0015] 優(yōu)選地，負(fù)責(zé)人資產(chǎn)穩(wěn)定度評(píng)定模塊用于獲取不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)上的負(fù)責(zé)人資產(chǎn)信 息，并根據(jù)節(jié)點(diǎn)資產(chǎn)信息繪制資產(chǎn)增長(zhǎng)趨勢(shì)圖，然后根據(jù)資產(chǎn)趨勢(shì)圖的平滑度和總增長(zhǎng)率 判定負(fù)責(zé)人恒產(chǎn)闊值C。
[0016] 優(yōu)選地，負(fù)責(zé)人資產(chǎn)穩(wěn)定度評(píng)定模塊內(nèi)預(yù)設(shè)有多個(gè)恒產(chǎn)映射對(duì)，每一個(gè)恒產(chǎn)映射 對(duì)由一個(gè)恒產(chǎn)闊值C和一個(gè)條件子集組成，每一個(gè)條件子集由一對(duì)資產(chǎn)趨勢(shì)圖的平滑度和 總增長(zhǎng)率組成，任意兩個(gè)條件子集中至少資產(chǎn)趨勢(shì)圖的平滑度和總增長(zhǎng)率中有一個(gè)相異； 負(fù)責(zé)人資產(chǎn)穩(wěn)定度評(píng)定模塊獲得資產(chǎn)趨勢(shì)圖的平滑度和總增長(zhǎng)率后，可直接調(diào)取對(duì)應(yīng)的恒 產(chǎn)映射對(duì)，提取對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人恒產(chǎn)闊值C。
[0017] 優(yōu)選地，綜合計(jì)量模塊中預(yù)設(shè)有第二計(jì)算模型，其用于將企業(yè)償債信用闊值a、負(fù) 責(zé)人聲譽(yù)闊值b和計(jì)算負(fù)責(zé)人恒產(chǎn)闊值C代入第二計(jì)算模型W計(jì)算獲得企業(yè)信用度e;第二 計(jì)算模型為：
[001引
其中，ωι、ω2和03均為比例常數(shù)，且均在區(qū)間（0，1)上取 值。
[0019] 優(yōu)選地，c〇i+c〇2+W3 = l。
[0020] 本發(fā)明通過(guò)綜合考慮企業(yè)償債信用闊值a、負(fù)責(zé)人聲譽(yù)闊值b和負(fù)責(zé)人恒產(chǎn)闊值C， 可精確的評(píng)估企業(yè)借貸償債信用度，從而降低向企業(yè)借貸的風(fēng)險(xiǎn)。
[0021 ]本發(fā)明中，企業(yè)償債歷史不僅反映了企業(yè)財(cái)政實(shí)力，還反映了企業(yè)借貸償債方面 的信用。本實(shí)施方式中，對(duì)企業(yè)償債歷史進(jìn)行評(píng)估，避免了單一評(píng)估企業(yè)財(cái)政實(shí)力的片面 性，也避免了獨(dú)立評(píng)估企業(yè)財(cái)政實(shí)力和償債信用度的繁瑣；負(fù)責(zé)人聲譽(yù)評(píng)定模塊評(píng)估的是 企業(yè)負(fù)責(zé)人總體聲譽(yù)，其評(píng)估結(jié)果可在一定程度上反映負(fù)責(zé)人的人品可行度;企業(yè)財(cái)政和 負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)實(shí)力有一定的關(guān)聯(lián)度，負(fù)責(zé)人資產(chǎn)穩(wěn)定度評(píng)定模塊進(jìn)一步評(píng)定負(fù)責(zé)人恒產(chǎn)闊 值，有利于提高對(duì)企業(yè)財(cái)政實(shí)力判斷的精確性。
[0022] 本發(fā)明中用來(lái)計(jì)算企業(yè)償債信用闊值a、負(fù)責(zé)人聲譽(yù)闊值b和負(fù)責(zé)人恒產(chǎn)闊值C的 數(shù)據(jù)都是容易獲得的，且不易造假，避免了利用企業(yè)財(cái)政數(shù)據(jù)時(shí)由于財(cái)政數(shù)據(jù)真實(shí)度低帶 來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
【附圖說(shuō)明】
[0023] 圖1為本發(fā)明提出的一種企業(yè)借貸信用度評(píng)估系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0024] 參照?qǐng)D1，本發(fā)明提出的一種企業(yè)借貸信用度評(píng)估系統(tǒng)，包括企業(yè)償債歷史追溯模 塊、負(fù)責(zé)人聲譽(yù)評(píng)定模塊、負(fù)責(zé)人資產(chǎn)穩(wěn)定度評(píng)定模塊和綜合計(jì)量模塊。
[0025] 企業(yè)償債歷史追溯模塊用于獲取企業(yè)償債歷史數(shù)據(jù)，并根據(jù)企業(yè)償債歷史數(shù)據(jù)評(píng) 定企業(yè)償債信用闊值a。具體地，企業(yè)償債歷史追溯模塊根據(jù)企業(yè)償債歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出按期 償還次數(shù)A、超期償還次數(shù)B和未償還次數(shù)種類別，并將Ξ類數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)設(shè)第一計(jì)算模型 計(jì)算獲得企業(yè)償債信用闊值。
[00%]第一計(jì)算模型為：
[0027] a = KiA+K2B+K3C2，Ki、K2 和 K3 均為比例系數(shù)，其中，Κι>0，Κ3<0，Κ3<Κ2<Κι，具體可 取 Κι=10，Κ2 = 1，Κ3 = -10。
[0028] 第一計(jì)算模型在計(jì)算企業(yè)償債信用闊值a時(shí)，對(duì)未償還次數(shù)C進(jìn)行平方，即對(duì)未償 還次數(shù)c進(jìn)行更加嚴(yán)格的計(jì)量，有利于提高企業(yè)償債信用闊值a的嚴(yán)謹(jǐn)性。
[0029] 企業(yè)償債歷史不僅反映了企業(yè)財(cái)政實(shí)力，還反映了企業(yè)借貸償債方面的信用。本 實(shí)施方式中，對(duì)企業(yè)償債歷史進(jìn)行評(píng)估，避免了單一評(píng)估企業(yè)財(cái)政實(shí)力的片面性，也避免了 獨(dú)立評(píng)估企業(yè)財(cái)政實(shí)力和償債信用度的繁瑣。
[0030] 負(fù)責(zé)人聲譽(yù)評(píng)定模塊用于從互聯(lián)網(wǎng)獲取負(fù)責(zé)人相關(guān)信息，并將相關(guān)信息分為正面 信息和負(fù)面信息，然后根據(jù)正面信息和負(fù)面信息出現(xiàn)次數(shù)W及出現(xiàn)網(wǎng)站的可信度權(quán)值，計(jì) 算負(fù)責(zé)人聲譽(yù)闊值b。聲譽(yù)闊值計(jì)算模型為：
[0031]
其中，η為捜索到的正面信息數(shù)量，δη為一條正面信息被轉(zhuǎn) 載次數(shù)，私為所述正面信息首次出現(xiàn)網(wǎng)站的可信度權(quán)值;m為捜索到的正面信息數(shù)量，am